Trailing stop 7 แบบ เทียบด้วยตัวเลข: ลากแคบได้ไม้ชนะเล็ก ไม้ใหญ่หายไป

Trailing stop คือ Stop loss ที่ขยับตามเมื่อราคาไปทางกำไร และไม่ถอยกลับ ฟังดูเหมือนได้สองต่อ ไม้แพ้ยังจำกัด ไม้ชนะก็ล็อกกำไรได้ แต่ทุกครั้งที่ SL ขยับเข้าใกล้ราคา ก็เพิ่มโอกาสที่ไม้ชนะใหญ่จะโดนสะบัดออกกลางทาง บทนี้เทียบ 7 วิธีที่ใช้กันจริง ด้วยการจำลองราคา 20,000 เส้นทาง และผลทดสอบย้อนหลังบนทองคำของเรา เพื่อดูว่าได้อะไร เสียอะไร

Trailing stop ทำงานยังไง

ทุกวิธีมีกติกาเดียวกันสามข้อ

1. คำนวณระดับใหม่ จากข้อมูลบางอย่าง เช่น High สูงสุดตั้งแต่เข้า, ATR, จุดต่ำสุดย่อย หรือเส้นค่าเฉลี่ย
2. ขยับทางเดียว ถือ Buy แล้วระดับใหม่สูงกว่าเดิมจึงเลื่อนขึ้น ถ้าต่ำกว่าให้คงไว้ ไม่เลื่อนถอยหลัง
3. เลือกจังหวะเช็ก บางวิธีเลื่อนทุก tick บางวิธีคิดตอนแท่งปิด แล้ว SL ใหม่ใช้กับแท่งถัดไป

ข้อ 3 สำคัญกว่าที่คิด แบบเลื่อนทุก tick ตอบสนองไวแต่ไวต่อหนวดแท่งเทียน แบบคิดตอนแท่งปิดช้ากว่าแต่ทดสอบย้อนหลังได้แม่นกว่า (ดูหัวข้อ OHLC ด้านล่าง)

Trailing stop ในตัว MT5 (คลิกขวาที่ออเดอร์ แล้วเลือก Trailing Stop) กำหนดระยะเป็น point เมื่อกำไรเกินระยะนั้น SL จะเริ่มตามราคาห่างเท่าเดิม ข้อที่คนพลาดบ่อยคือมัน รันอยู่ในโปรแกรมฝั่งเรา ไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ปิดโปรแกรมหรือเน็ตหลุด มันก็หยุดเลื่อน เหลือแค่ SL ล่าสุดที่ส่งไปแล้ว อ่านเรื่องคำสั่งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ใน ประเภทคำสั่งเทรด และเรื่องรันบน VPS ใน ดูแล EA บน VPS

7 วิธีที่ใช้กันจริง

ตัวอย่างทั้งหมดคิดฝั่งถือ Buy ฝั่ง Sell กลับด้าน

1. ระยะคงที่ (Fixed distance)

SL = ราคาสูงสุดตั้งแต่เข้า − ระยะคงที่ เช่น 20 pip หรือ 1 เท่า ATR ตอนเข้า แบบนี้คือสิ่งที่ Trailing stop ของ MT5 ทำ เข้าใจง่ายที่สุด แต่ระยะไม่ปรับตามตลาด วันผันผวนจะแคบเกิน วันเงียบจะกว้างเกิน

2. ATR และ Chandelier Exit

ใช้ ATR (ค่าเฉลี่ยช่วงแกว่งของแท่ง) เป็นหน่วยระยะ แบบที่รู้จักกันดีคือ Chandelier Exit ของ Chuck LeBeau

• SL = High สูงสุดของ 22 แท่งล่าสุด − 3 × ATR(22)

ระยะกว้างขึ้นเองตอนตลาดผันผวน รายละเอียดสูตร ATR อยู่ใน ATR และการวาง Stop loss

3. Swing low (ตามโครงสร้างราคา)

เลื่อน SL ไปใต้จุดต่ำสุดย่อย (swing low) ล่าสุดที่ราคาสร้าง ในการจำลองบทนี้ นับแท่งเป็น swing low เมื่อ Low ต่ำกว่า 2 แท่งซ้ายและ 2 แท่งขวา ข้อควรรู้คือจุดนี้ ยืนยันได้หลังผ่านไปอีก 2 แท่ง ถ้าเครื่องมือที่ใช้ลากเส้นทันที นั่นคือการแอบดูอนาคต อ่านต่อใน อินดิเคเตอร์ที่วาดย้อนหลัง

ข้อดีคือ SL อยู่ในจุดที่มีความหมาย ถ้าราคาหลุด Low ย่อย เทรนด์ขาขึ้นเสียโครงสร้างจริง ข้อเสียคือระยะไม่สม่ำเสมอ บางช่วงกระโดดขึ้นทีเดียวหลาย ATR

4. เส้นค่าเฉลี่ย (MA trail)

ออกเมื่อราคาปิดใต้เส้น เช่น EMA 20 หรือใช้ค่าเส้นเป็น SL ตรง ๆ ในเทรนด์แรงราคามักวิ่งเหนือเส้นสั้นได้นาน แต่ในช่วงพักตัว ราคาปิดใต้เส้นได้ง่าย พื้นฐานของเส้น MA อยู่ใน เส้นค่าเฉลี่ย MA

5. Parabolic SAR

คิดค้นโดย J. Welles Wilder (คนเดียวกับ RSI และ ATR) ออกแบบมาเป็นจุดออกโดยเฉพาะ SAR ย่อมาจาก Stop and Reverse สูตรสำหรับถือ Buy คือ

• SAR แท่งถัดไป = SAR ตอนนี้ + AF × (EP − SAR ตอนนี้)
• EP (Extreme point) = High สูงสุดตั้งแต่เริ่มขาขึ้น
• AF (Acceleration factor) เริ่มที่ 0.02 เพิ่มทีละ 0.02 ทุกครั้งที่ทำ High ใหม่ สูงสุด 0.20 (ค่าเริ่มต้นใน MT5 คือ Step 0.02 และ Maximum 0.2)
• SAR ต้องไม่สูงกว่า Low ของ 2 แท่งล่าสุด

จุดเด่นคือ SAR เร่งเข้าหาราคาตามเวลา แม้ราคาไม่ไปไหน AF ที่สะสมก็ดัน SAR ขึ้นเรื่อย ๆ ไม้ที่นิ่งนานจะโดนตัดเอง

6. บันได (Step trail)

เลื่อน SL เป็นขั้นตามกำไร โดยใช้ R (ระยะ SL เริ่มต้น) เป็นหน่วย เช่น ราคาไปได้ +1R เลื่อน SL ไปจุดเข้า ไปได้ +2R เลื่อนไป +1R และต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนเลื่อนไปจุดคุ้มทุนแล้วขยับต่อเป็นขั้น ระหว่างขั้น SL อยู่นิ่ง ราคามีที่ให้ย่อ

7. ออกตามเวลา (Time stop)

ไม่ได้ลาก SL แต่กำหนดว่าไม้ต้อง “ทำงาน” ภายในจำนวนแท่งที่กำหนด เช่น ครบ 20 แท่งแล้วยังไม่โดน SL ให้ปิดที่ราคาปิด หลักคิดคือถ้าการเข้ามีความได้เปรียบ มันมักแสดงผลภายในเวลาหนึ่ง ไม้ที่นิ่งนานคือเงินทุนที่จมอยู่

ตัวอย่างคำนวณ: Parabolic SAR 3 แท่งแรก

ตัวเลขจากราคาจำลองในรูปถัดไป (หน่วยเป็นราคา ไม่ใช่ตลาดจริง)

• เข้า Buy ที่ราคาปิด 84.33 ATR(14) = 1.311
• SL เริ่มต้นห่าง 2 ATR = 2 × 1.311 = 2.62 เท่ากับ 1R จึงอยู่ที่ 84.33 − 2.62 = 81.71
• ให้ SAR เริ่มที่ SL เริ่มต้น EP เริ่มที่ High ของแท่งเข้า = 85.21 และ AF = 0.02

แท่ง	High	EP	AF	SAR แท่งถัดไป
1	84.46	85.21 (ไม่มี High ใหม่)	0.02	81.71 + 0.02 × (85.21 − 81.71) = 81.78
2	85.83	85.83 (High ใหม่)	0.04	81.78 + 0.04 × (85.83 − 81.78) = 81.94
3	85.88	85.88 (High ใหม่)	0.06	81.94 + 0.06 × (85.88 − 81.94) = 82.18

ตรวจ: SAR ทั้งสามค่าต่ำกว่า Low ของ 2 แท่งล่าสุดทุกครั้ง (Low แท่ง 1–3 คือ 83.58, 83.98, 85.26) จึงไม่ต้องปรับลง สังเกตว่าแค่ 3 แท่ง AF ขึ้นจาก 0.02 เป็น 0.06 SAR จึงขยับเร็วขึ้นสามเท่า

จำลอง 20,000 เส้นทาง: ใครได้เท่าไร

รูปเดียวบอกอะไรไม่ได้ เพราะแต่ละเส้นทางให้ผลต่างกัน เราจึงจำลองให้ทุกวิธีเจอราคาชุดเดียวกัน

• ราคาสุ่มแบบ random walk ที่มี drift (แรงเอียงขึ้นเล็กน้อย) ราว 0.04 ATR ต่อแท่ง แต่ละแท่งมี 8 จังหวะย่อย ใช้เช็กว่า SL ถูกชนตรงไหน
• เข้า Buy ทุกเส้นทาง SL เริ่มต้น 2 × ATR(14) = 1R ทุกวิธีขยับ SL ทางเดียว ไม่ต่ำกว่า SL เริ่มต้น ถือได้นานสุด 250 แท่ง
• ราคาที่กระโดดข้าม SL จะได้ราคาที่แย่กว่า ขาดทุนเฉลี่ยของแบบที่ไม่ลากจึงเป็น −1.08R ไม่ใช่ −1R พอดี
• ยังไม่หัก spread

วิธี	ชนะ	กำไรเฉลี่ยไม้ชนะ	ขาดทุนเฉลี่ยไม้แพ้	ค่าคาดหวังต่อไม้	ไม้ที่ได้ 3R ขึ้นไป	ถือเฉลี่ย (แท่ง)
เป้าตายตัว 3R (ไม่ลาก)	36.7%	3.00R	−1.08R	0.415R	36.7%	22.3
บันไดทีละ 1R	34.3%	2.42R	−0.74R	0.348R	7.4%	17.6
ออกตามเวลา 20 แท่ง	46.4%	1.79R	−1.00R	0.297R	7.4%	14.2
Swing low	36.2%	1.80R	−0.62R	0.255R	6.9%	13.3
Parabolic SAR	42.0%	1.56R	−0.74R	0.223R	5.6%	11.2
Chandelier 3 ATR	41.0%	1.23R	−0.54R	0.183R	4.9%	9.6
ห่างคงที่ 2 ATR	39.4%	1.34R	−0.60R	0.166R	4.0%	8.7
ปิดใต้ EMA 20	41.5%	1.02R	−0.47R	0.153R	3.9%	7.4
ห่างคงที่ 1 ATR	40.0%	0.70R	−0.36R	0.060R	0.6%	3.4

ค่าคาดหวัง (Expectancy) = อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย − อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย ตรวจแถวแรก 0.367 × 3.00 − 0.633 × 1.08 = 1.101 − 0.684 = 0.417R ตรงกับ 0.415R ที่วัดได้ (ต่างกันจากการปัดเศษ) แถวสุดท้าย 0.40 × 0.70 − 0.60 × 0.36 = 0.280 − 0.216 = 0.064R ใกล้ 0.060R

สิ่งที่ตารางบอก

1. อัตราชนะแทบไม่ต่าง แต่ขนาดไม้ชนะต่างกันมาก ห่าง 1 ATR ชนะ 40.0% เป้า 3R ชนะ 36.7% ห่างกันแค่ 3 จุด แต่ไม้ชนะเฉลี่ยต่างกันสี่เท่า (0.70R กับ 3.00R) และไม้ที่ได้ 3R ขึ้นไปหายจาก 36.7% เหลือ 0.6% ลากแคบไม่ได้ซื้ออัตราชนะเพิ่มมากนัก แต่ขายไม้ใหญ่ทิ้งเกือบหมด

2. ถ้าราคาไม่มีทิศ ทุกวิธีได้ศูนย์ เรารันชุดเดียวกันโดยตัด drift ออก ค่าคาดหวังทุกวิธีอยู่ระหว่าง −0.021R ถึง +0.007R ซึ่งเป็นศูนย์ภายในความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม นี่คือผลทางคณิตศาสตร์ที่รู้กันดี (optional stopping) ในราคาที่สุ่มจริง ไม่มีกติกาการออกแบบไหนสร้างกำไรได้ Trailing stop เปลี่ยนแค่รูปร่างผล เช่น ชนะบ่อยแต่ได้น้อย หรือชนะน้อยแต่ได้มาก

3. เมื่อมี drift ค่าคาดหวังตามเวลาที่อยู่ในตลาด เรียงตารางตามคอลัมน์ “ถือเฉลี่ย” แทบได้ลำดับเดียวกับค่าคาดหวัง ถ้าคิดเป็นต่อแท่งที่ถือ ทุกวิธีได้ใกล้กันมาก ราว 1.8–2.1R ต่อ 100 แท่ง ในโลกแบบนี้ (คณิตศาสตร์เรียกว่า Wald’s identity) กำไรเฉลี่ยเท่ากับ drift × เวลาที่ถือ วิธีที่ลากแคบจึงไม่ได้ “เก็บกำไรได้ดีกว่า” มันแค่ออกจากตลาดเร็วกว่า

Trailing stop ไม่ได้สร้างกำไร มันเลือกแค่ว่าจะอยู่ในตลาดนานแค่ไหน ถ้าสิ่งที่ทำเงินคือเทรนด์ที่ยาว วิธีที่อยู่ได้นานกว่าจะได้ส่วนนั้นมากกว่า

4. ต้นทุนต่อไม้ทำให้วิธีแคบแย่ลงอีก ถ้าหักค่าใช้จ่าย 0.05R ต่อไม้ (เช่น spread) แล้วคิดต่อ 100 แท่งที่อยู่ในตลาด ห่าง 1 ATR เหลือ 0.31R เพราะถือไม้ละแค่ 3.4 แท่ง ในเวลาเท่ากันจึงจ่ายต้นทุนบ่อยกว่าเป้า 3R ราว 6.6 เท่า ขณะที่วิธีอื่นยังอยู่ราว 1.3–1.7R ต่อ 100 แท่ง เรื่องต้นทุนกับระยะสั้นอ่านต่อได้ใน spread กินกำไรบน TF เล็ก

ข้อจำกัดของการจำลอง: ราคาจริงไม่ใช่ random walk ที่มี drift คงที่ มีช่วงเทรนด์และช่วงไซด์เวย์สลับกัน ในตลาดไซด์เวย์ Trailing stop ที่แคบกว่าอาจเสียน้อยกว่า การจำลองนี้ใช้เข้าใจกลไก ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนจะดีที่สุดในตลาดจริง

จากการทดสอบย้อนหลังของเรา

ผลบนทองคำ (XAUUSD) ใน Strategy Tester ของ MT5 ไปทางเดียวกับการจำลอง ทุกครั้งที่บีบ SL เข้าใกล้เร็ว กำไรลดลง

บันไดบนไม้เป้าสั้น ระบบเล่นย่อบนทองคำ ขาที่ตั้งเป้าสั้น (ราว 35% ของกรอบ) tick จริงปี 2026 ทุน 3,000 lot 0.01 เราลองใส่บันได 4 แบบ ในรูปแบบ “ราคาไปถึง X% ของกรอบ เลื่อน SL ไป Y%”

แบบ	กำไรสุทธิ	ไม้ชนะ (จาก 219)	equity drawdown
ไม่ลาก	+2,532	110	265
ถึง 25 เลื่อนไป 15	+2,319	109	331
ถึง 20 เลื่อนไป 10	+2,150	105	309
ถึง 20 เลื่อนไปจุดเข้า	+2,114	94	298
ถึง 15 ไปจุดเข้า แล้วถึง 25 ไป 12	+2,096	94	292

ยิ่งเลื่อนเร็ว ยิ่งได้น้อย เป็นลำดับ และ drawdown กลับ สูงขึ้น ทั้งที่ล็อกกำไร เพราะไม้ที่เคยไปถึงเป้ากลายเป็นเสมอตัว ราคาย่อกลับมาแถวจุดเข้าก่อนไปถึงเป้าเป็นเรื่องปกติของไม้ระยะสั้น บันไดจึงไม่มีที่ให้ทำงาน

เลื่อน SL ไปจุดเข้าที่ 1R ระบบเล่นย่อตามกรอบใหญ่บนทองคำ M1 tick จริงปี 2026 ทุน 3,000 lot 0.02 ไม่เลื่อนได้ +11,485 เลื่อนไปจุดเข้าเมื่อกำไรถึง 1R เหลือ +5,636 หายไป 51% และอัตราชนะ ลดลง จากราว 32% เหลือ 24% เพราะไม้ที่โดนตัดที่จุดเข้าไม่นับเป็นไม้ชนะ เมื่อดูว่าไม้ชนะย่อลึกแค่ไหนก่อนวิ่ง พบว่าไม้ที่กลายเป็นไม้ใหญ่ มักย่อกลับมาผ่านแถวจุดเข้าก่อน SL ที่จุดเข้าจึงตัดไม้พวกนี้ทิ้งพอดี

แต่เลื่อนช้าลงที่ 2R ได้ภาพต่างออกไป ปี 2026 ได้ +10,717 ใกล้เดิม และรวม 5 ปี (2022–2026) ได้ +16,590 เทียบกับไม่เลื่อน +16,355 โดย drawdown สูงสุดลดจาก 23.2% เหลือ 20.0% (ปี 2022–2025 ใช้ข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ tick จริง) กำไรต่างกันแค่ราว 1% ซึ่งอยู่ในระดับสุ่ม จึงนับเป็นการลดความเสี่ยง ไม่ใช่เพิ่มกำไร เรื่องเลื่อนไปจุดคุ้มทุนเต็ม ๆ อยู่ใน เลื่อน Stop loss ไปจุดคุ้มทุน

หมุนความแคบทีละขั้น ระบบ breakout กรอบเล็กบนทองคำ M5 tick จริงปี 2026 ทุน 3,000 lot 0.01 Trailing stop เริ่มทำงานเมื่อกำไรถึง X% ของระยะเป้า แล้วตามหลัง Y% ของระยะเป้า

เริ่มลาก / ระยะตาม (% ของระยะเป้า)	กำไรสุทธิ	Profit factor	อัตราชนะ	equity drawdown
7 / 5	−392	0.82	88.3%	16.9%
15 / 10	−118	0.96	83.5%	13.8%
30 / 20	−28	0.99	74.5%	12.6%
50 / 30	−174	0.97	64.8%	12.7%

ตรงนี้เห็นการแลกชัดที่สุด ลากแคบสุดชนะ 88.3% แต่ขาดทุนมากสุด คลายออกอัตราชนะลดลงทุกขั้นจนเหลือ 64.8% ส่วนเงินดีขึ้นสามขั้นแรกแล้วกลับแย่ลง แปลว่ามีจุดพอดี ไม่ใช่ “ยิ่งกว้างยิ่งดี” และไม่มีค่าไหนทำให้ปีนั้นกำไรเลย การออกที่ดีขึ้นช่วยให้เสียน้อยลง แต่สร้างความได้เปรียบให้จุดเข้าที่ไม่มีไม่ได้ (ค่า 30/20 ยังไม่ได้ทดสอบกับปีอื่น เลือกจากปีเดียวคือการปรับให้เข้ากับอดีต)

อีกตัวอย่างที่เคยเขียนไว้ คือจุดเข้าเดียวกันบนทองคำ M5 ปี 2026 (tick จริง lot 0.02) ออกด้วยการล็อกกำไรเมื่อถึง 2 ดอลลาร์ ชนะ 78.5% แต่ขาดทุน 493 ดอลลาร์ ส่วนเป้าไกลชนะ 38.9% กลับกำไร 3,185 ดอลลาร์ รายละเอียดใน อัตราชนะสูงไม่ได้แปลว่ากำไร

ทั้งหมดเป็นผลทดสอบย้อนหลัง ผลในอดีตไม่ได้บอกผลในอนาคต และไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

กับดัก OHLC: Trailing stop แคบดูดีเกินจริง

โหมดทดสอบที่ไม่ใช้ tick จริง ต้องเดาว่าราคาวิ่งยังไงภายในแท่ง Trailing stop ที่เลื่อนทุก tick เป็นระบบที่โดนผลจากการเดานี้มากที่สุด เพราะผลขึ้นกับว่าราคาไปถึง High ก่อนหรือ Low ก่อน

• Breakout กล่อง 8 แท่ง บนทองคำ M1 มี Trailing stop แคบ ปี 2026 lot 0.01 tick จำลองได้ +3,460.68 tick จริงได้ +915.30 พองขึ้น 3.78 เท่า
• ระบบหลายไม้บนทองคำ M1 ทุน 3,000 เปลี่ยนวิธีล็อก SL แบบเดียว ช่วงปี 2026 โหมด OHLC บอกกำไรเพิ่มจากราว +33,000 เป็น +155,804 แต่บน tick จริงทั้งสองแบบเสียราว 2,900 เกือบหมดทุน (ช่วงเดือนที่รันบน tick จริงของสองแบบไม่ตรงกันทีเดียว แต่ขนาดผลใกล้กัน)

ถ้าระบบใช้ Trailing stop ที่เลื่อนภายในแท่ง ตัดสินด้วยโหมด tick จริงเท่านั้น หรือเปลี่ยนให้คิด SL ตอนแท่งปิด ซึ่งให้ผลใกล้กันทุกโหมด อ่านต่อใน โหมดทดสอบใน MT5 และคุณภาพ tick

Trailing stop ที่ดูดีบน OHLC แต่ยังไม่เคยรันบน tick จริง ให้ถือว่ายังไม่ได้ทดสอบ

เลือกใช้ยังไง

• ดูว่าระบบทำเงินจากอะไร ระบบตามเทรนด์ที่กำไรมาจากไม้ใหญ่ไม่กี่ไม้ ต้องใช้ trailing ที่กว้าง เช่น Chandelier 3 ATR หรือ Swing low หรือไม่ลากเลยแล้วใช้เป้าไกล ระบบที่เป้าสั้นอยู่แล้ว ไม่ต้องมีบันได อ่านมุมของระบบตามเทรนด์ใน งานวิจัย Trend following
• ระยะลากต้องกว้างกว่าการแกว่งปกติ วัดว่าไม้ชนะของระบบย่อลึกแค่ไหนก่อนวิ่ง แล้วตั้งให้กว้างกว่านั้น ไม่ใช่ตั้งตามความรู้สึก
• เริ่มลากช้า เลื่อนไปจุดเข้าที่ 2R ขึ้นไปมักเสียน้อยกว่าที่ 1R ในระบบที่ไม้ชนะย่อลึก
• ถ้าอยากได้อัตราชนะสูงขึ้น ปิดบางส่วนแทนการบีบ SL ปิดครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยที่เหลือวิ่งด้วย SL เดิม ยังเก็บไม้ใหญ่ได้บางส่วน ดู Partial close
• ขนาดไม้คิดจาก SL เริ่มต้น Trailing stop ไม่ได้ลดความเสี่ยงตอนเปิดไม้ ความเสี่ยงจริงคือระยะถึง SL แรก คิด lot จากระยะนั้นตาม คำนวณ lot จากระยะ Stop loss
• เทียบกับไม่ลากเสมอ ทดสอบแบบเป้าตายตัวเป็นตัวเทียบ แล้วดูทั้งกำไร drawdown และจำนวนไม้ บน tick จริง

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• ลากแคบเพื่อ “ล็อกกำไร” ได้ไม้ชนะเล็กเต็มพอร์ต ไม้ใหญ่ที่จ่ายค่า SL ทั้งหมดหายไป
• เลื่อน SL ถอยหลัง ตอน ATR พองหรือราคาย่อ แล้วขยาย SL ออก นั่นไม่ใช่ trailing แล้ว แต่คือการเพิ่มความเสี่ยงกลางไม้
• เชื่อว่า Trailing stop ของ MT5 ทำงานตอนปิดเครื่อง มันหยุดพร้อมโปรแกรม
• ใช้ swing low ที่ยังไม่ยืนยัน จุดต่ำสุดย่อยต้องรอแท่งขวาปิดครบก่อน ไม่อย่างนั้นผลทดสอบจะดีเกินจริง
• ตัดสินจากไม้เดียวที่เจ็บใจ ไม้ที่วิ่งไปแล้วย้อนกลับมาโดน SL จำได้ชัด แต่ไม้ที่ย่อแล้ววิ่งต่อไกลเพราะไม่ได้ลาก ไม่มีใครจำ ต้องดูผลรวมหลายร้อยไม้
• ปรับระยะลากจากปีเดียว ค่าที่ดีที่สุดในปีหนึ่งมักไม่ใช่ค่าที่ดีในปีถัดไป ทดสอบหลายช่วงเวลาก่อนใช้จริง