โหมดทดสอบใน MT5 Strategy Tester ทำไม EA ตัวเดิมได้ผลไม่เท่ากัน

Strategy Tester (ตัวทดสอบย้อนหลังของ MT5) มีหลายโหมดให้เลือกว่าจะจำลองราคาภายในแท่งเทียนละเอียดแค่ไหน EA ตัวเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน เปลี่ยนแค่โหมด ผลอาจต่างจากกำไรเป็นขาดทุนได้ ในการทดสอบย้อนหลังของเรา ระบบหนึ่งกำไรบน tick จำลองมากกว่าบน tick จริง 3.78 เท่า แต่อีกระบบต่างกันไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์ บทนี้อธิบายว่าแต่ละโหมดเห็นอะไร และ EA แบบไหนควรใช้โหมดไหน

สี่โหมดหลักใน MT5

ช่อง Modelling ใน Strategy Tester มีตัวเลือกหลักดังนี้

โหมด	ราคาที่ EA เห็น	ความเร็ว
Every tick based on real ticks	ทุก tick ที่โบรกบันทึกไว้จริง พร้อม spread ของแต่ละ tick	ช้าสุด
Every tick	tick ที่ MT5 สร้างขึ้นเองจากข้อมูลแท่ง 1 นาที	ช้า
1 minute OHLC	4 ราคาต่อแท่ง 1 นาที คือ Open, High, Low, Close	เร็ว
Open prices only	ราคาเปิดของแต่ละแท่งใน timeframe ที่ทดสอบ	เร็วสุด

tick คือการเปลี่ยนแปลงราคาหนึ่งครั้ง ช่วงตลาดคึกคัก ราคาทองคำเปลี่ยนได้หลายครั้งในวินาทีเดียว

• Every tick based on real ticks ใช้ประวัติ tick จริงของโบรก ใกล้ของจริงที่สุด ข้อควรรู้คือ ถ้าช่วงที่เลือกไม่มีไฟล์ tick จริง MT5 จะสร้าง tick จำลองให้แทนโดยไม่หยุดถาม แล็บของเรามี tick จริงของทองคำแค่ตั้งแต่ปี 2026
• Every tick สร้างเส้นทางราคาที่วิ่งผ่าน Open, High, Low, Close ของแท่ง 1 นาที แล้วเติมราคาระหว่างทางขึ้นเอง ลำดับและจังหวะของราคาระหว่างทางไม่ใช่ของจริง
• 1 minute OHLC มีแค่ 4 จุดต่อนาที ตัวทดสอบต้องเดาเองว่า High หรือ Low เกิดก่อน และใช้ spread ที่บันทึกไว้ในแท่ง ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของนาทีนั้น
• Open prices only เห็นราคาเดียวต่อแท่ง เหมาะกับ EA ที่ทำงานเฉพาะตอนแท่งใหม่เปิดเท่านั้น ใช้คัดกรองคร่าว ๆ

ทำไม EA ตัวเดิมได้ผลต่างกัน

ความต่างเกิดเมื่อ EA ตัดสินใจ ภายใน แท่ง เช่น ขยับ Trailing stop (Stop loss ที่เลื่อนตามกำไร) ทุก tick, รอ pending order (คำสั่งที่ตั้งรอไว้ที่ราคาหนึ่ง) ให้ถูกชน หรือเปิดไม้เพิ่มเมื่อราคาวิ่งสวน เส้นทางราคาที่ถูกเดาหรือถูกสร้างขึ้น จะทำให้ EA พวกนี้ “เห็น” จังหวะที่ไม่เคยเกิดจริง

ส่วน EA ที่ตัดสินใจตอนแท่งปิด และวาง Stop loss ห่างหลายดอลลาร์ ลำดับราคาภายในนาทีแทบไม่เปลี่ยนผล โหมดไหนก็ได้ผลใกล้กัน

ผลทดสอบจริง: ต่างตั้งแต่ไม่ถึงดอลลาร์ ถึงกำไรกลายเป็นหมดพอร์ต

ทั้งหมดนี้คือทองคำ (XAUUSD) ในการทดสอบย้อนหลังของเรา รัน EA ตัวเดิม ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2026 เปลี่ยนแค่โหมด ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต และตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง เราใช้มันดูแค่ว่าโหมดทำให้ผลเพี้ยนแค่ไหน

ระบบ	เทียบ	โหมดหยาบกว่า	tick จริง
ตัดสินตอนแท่งปิด Stop loss กว้าง (Donchian M15, lot 0.02, ม.ค.–ก.ค.)	tick จำลอง vs จริง	+3,222.01	+3,221.74
Breakout กล่อง 8 แท่ง M1 มี Trailing stop แคบ (lot 0.01)	tick จำลอง vs จริง	+3,460.68	+915.30
ICT แบบ Silver Bullet RR 1:3 (M1, lot 0.10, ทุน 10,000, ม.ค.–ก.ย.)	OHLC vs จริง	+5,219	+5,156
กริดตั้งรับที่ Fibonacci 50 (M1, ทุน 3,000)	tick จำลอง vs จริง	+27,038	−3,001
กริดสองฝั่ง เพิ่มไม้ทุก tick ไม่มี Stop loss ต่อไม้ (M1, ทุน 3,000)	OHLC vs จริง	+155,804	ราว −2,900

แถวบนสุดกับแถวล่างสุดคือสองขั้วของเรื่องนี้ ระบบที่ตัดสินใจตอนแท่งปิดต่างกันแค่ 27 เซนต์ ส่วนกริดที่เพิ่มไม้ทุก tick โหมด OHLC บอกว่ากำไรเป็นแสน แต่บน tick จริงเสียเกือบหมดทุน ทำไมกริดพังอ่านได้ใน กริด มาร์ติงเกล และการถัวขาดทุน

ตัวอย่างคำนวณ: กำไรบน tick จำลองหายไปเท่าไร

ใช้ระบบ breakout กล่อง 8 แท่ง ปี 2026 ตัวเลขจากตารางข้างบน

1. กำไรบน tick จำลอง = 3,460.68 ดอลลาร์ กำไรบน tick จริง = 915.30 ดอลลาร์
2. อัตราส่วน = 3,460.68 ÷ 915.30 = 3.78 เท่า
3. ส่วนที่ไม่มีอยู่จริง = 3,460.68 − 915.30 = 2,545.38 ดอลลาร์
4. คิดเป็น 2,545.38 ÷ 3,460.68 = 73.6% ของกำไรบน tick จำลอง

ตรวจย้อน: 915.30 × 3.78 = 3,459.83 ใกล้ 3,460.68 ถูกต้อง (ต่างกันจากการปัดเศษ 3.78)

เทียบกับ ICT แบบ Silver Bullet: 5,219 − 5,156 = 63 ดอลลาร์ หาร 5,156 ได้ 1.2% ส่วนระบบ Donchian ที่ตัดสินตอนแท่งปิด 3,222.01 − 3,221.74 = 0.27 ดอลลาร์ ไม่ถึง 0.01%

ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต ตัวเลขนี้ใช้วัดความเพี้ยนของโหมดเท่านั้น ระบบ breakout ตัวนี้มี Trailing stop แคบ ซึ่งเป็นแบบที่ไวต่อ tick จำลองที่สุด กำไรเกือบสามในสี่ส่วนจึงมาจากเส้นทางราคาที่ MT5 สร้างขึ้นเอง

ตัวหาร 3.78 วัดจากระบบเดียว ปีเดียว อย่าเอาไปหารผลของระบบอื่นหรือปีอื่น ทางเดียวที่รู้คือรันเทียบเอง

ICT บน OHLC: ต่างกันแค่ไหน

ในบท ICT ทดสอบบนทองคำ ปี 2022–2025 ใช้โหมด OHLC เพราะไม่มี tick จริง เราจึงรันปี 2026 ทั้งสองโหมดเพื่อเช็ค ผลออกมาต่างกันราว 50–600 ดอลลาร์ในเก้าเดือน (ทองคำ M1, lot 0.10, ทุน 10,000 ดอลลาร์) แถวที่ต่างมากสุดคือแบบ RR 1:3 ของรูปแบบกวาด High/Low เมื่อวาน OHLC บอก −998 แต่ tick จริง −1,614 ต่างกัน 616 ดอลลาร์ จำนวนไม้เท่ากันทุกแถว เพราะ Stop loss ห่างหลายดอลลาร์ ลำดับราคาในนาทีจึงไม่ค่อยตัดสินผล

OHLC จึงใช้ได้กับระบบแบบนี้ แต่ถ้ากำไรของระบบเล็กกว่าขอบความคลาดเคลื่อนนี้ ผลบน OHLC ยังสรุปอะไรไม่ได้ ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต

สองจุดบอดที่มองไม่เห็นในรายงาน

spread พุ่งช่วง rollover หายไป โหมด OHLC ใช้ spread ที่บันทึกไว้ในแท่ง ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของนาทีนั้น ช่วง rollover (ช่วงโบรกตัดรอบวันและคิด swap) spread ของทองคำมักถ่างกว้างชั่วครู่ บน tick จริงช่วงนี้ทำให้ Stop loss เล็ก ๆ โดนชนได้ แต่ OHLC มองไม่เห็นเลย ระบบที่เข้าไม้ใกล้ช่วง rollover หรือใช้ Stop loss แคบจึงดูดีเกินจริงบนโหมดนี้ เรื่อง spread กับ timeframe เล็กอ่านต่อใน ทำไม timeframe เล็กเสียค่า spread หนักกว่า

รูปแบบรายชั่วโมงปลอม เราแยกผลระบบ breakout กล่อง 8 แท่งตามช่วงเวลาของวัน ไม้ชุดเดียวกัน ปี 2026 ต่างกันแค่โหมด บน tick จำลอง ช่วงบ่ายถึงค่ำช่วงหนึ่งดูดีที่สุด แต่บน tick จริง ช่วงเดียวกันกลับแย่ที่สุด เมื่อดูผล tick จำลองย้อนหลัง 4.6 ปี ความต่างระหว่างช่วงเวลาก็ดูชัดจนผ่านเกณฑ์สถิติ ขณะที่บน tick จริงไม่มีช่วงไหนต่างจากช่วงอื่นอย่างมีนัย ตัวกรองเวลาจากผลแบบนี้คือการจูนเข้าหาข้อมูลปลอม (ทำไมจุดพีคของการจูนค่าหลอกได้)

ผลรายชั่วโมง และอะไรก็ตามที่ขึ้นกับจังหวะราคาภายในแท่ง ให้อ่านจาก tick จริงเท่านั้น

เลือกโหมดตามแบบของ EA

แบบของ EA	คัดกรองด้วย	ตัดสินด้วย
ตัดสินตอนแท่งปิด Stop loss กว้าง	1 minute OHLC	tick จริง (เทียบสักช่วงให้รู้ขอบความคลาดเคลื่อน)
ทำงานเฉพาะตอนแท่งใหม่เปิด	Open prices only	tick จริง
Trailing stop แคบ, pending stop, Stop loss เล็ก	tick จริง	tick จริง
กริด หลายไม้ ไม่มี Stop loss ต่อไม้	tick จริง	tick จริง
วิเคราะห์ผลรายชั่วโมง หรือจังหวะในแท่ง	tick จริง	tick จริง

เช็คลิสต์ก่อนเชื่อผลทดสอบ

1. ดู Journal ทุกครั้ง หลังรันเสร็จ ถ้ามีข้อความว่า tick จริงเริ่มวันไหน แปลว่าช่วงก่อนวันนั้นเป็น tick จำลอง
2. เขียนชนิดข้อมูลกำกับทุกผล ปีไหน tick จริง ปีไหน OHLC หรือ tick จำลอง อย่าเขียนรวมว่า “tick จริง 5 ปี”
3. รันเทียบหนึ่งช่วง เลือกช่วงที่มี tick จริง รันทั้งโหมดเร็วและ tick จริง ถ้าผลห่างกันมาก ห้ามใช้โหมดเร็วกับ EA ตัวนั้นอีก
4. ดู spread ช่วงที่ EA เข้าไม้ ถ้าเข้าช่วง rollover หรือ Stop loss แคบ ให้เชื่อเฉพาะผลบน tick จริง
5. ด่านสุดท้ายรันบน tick จริงเสมอ ก่อนตัดสินใจอะไรกับ EA ตัวนั้น

แม้ผลบน tick จริงก็ยังเป็นแค่อดีต ตลาดแต่ละช่วงเปลี่ยนนิสัยได้ อ่านต่อเรื่องนี้ใน เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยน

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• เลือก Every tick แล้วคิดว่าเป็น tick จริง สองโหมดชื่อคล้ายกัน แต่ Every tick เฉย ๆ คือ tick ที่สร้างขึ้นเอง
• เลือก real ticks แล้วไม่เช็คว่ามีข้อมูลจริง ช่วงที่ไม่มีไฟล์ tick จริง MT5 ใช้ tick จำลองแทนเงียบ ๆ
• ทดสอบกริดหรือ Trailing stop แคบบน OHLC โหมดนี้ทำให้ระบบแบบนี้ดูดีเกินจริงมากที่สุด
• เอาผลหลายปีที่ปนชนิดข้อมูลมารวมกัน ปีที่เป็น tick จำลองอาจพองกว่าปีที่เป็น tick จริง ผลรวมจึงเอียง