ประเภทคำสั่งเทรด Market, Limit, Stop, Stop Limit และ Stop loss ทำงานยังไง

ทุกไม้เริ่มจาก คำสั่ง (Order) ถ้าเลือกประเภทคำสั่งผิด ไม้อาจเปิดที่ราคาที่ไม่ได้ตั้งใจ ไม่เปิดเลยทั้งที่ราคาบนกราฟแตะเส้นแล้ว หรือปิดขาดทุนเกินแผนเป็นเท่าตัว บทนี้อธิบายคำสั่งทุกแบบใน MT5 ว่าวางตรงไหน ทำงานเมื่อไหร่ ใช้ราคา Bid หรือ Ask และอะไรเกิดขึ้นเมื่อราคากระโดด

คำสั่งมี 2 กลุ่ม: Market กับ Pending

• Market order ซื้อหรือขายทันทีที่ราคาตลาดตอนนี้ กดปุ่ม Buy หรือ Sell แล้วได้ไม้เลย
• Pending order (คำสั่งค้าง) ฝากเงื่อนไขไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของโบรก ว่าถ้าราคาไปถึงระดับนี้ ให้เปิดไม้ให้

ราคาที่เกี่ยวข้องมีสองตัวเสมอ Bid คือราคาที่เราขายได้ Ask คือราคาที่เราซื้อได้ Ask สูงกว่า Bid เท่ากับ spread ทบทวนได้ใน Spread คืออะไร เสียเท่าไหร่ต่อไม้

Buy เปิดที่ Ask ปิดที่ Bid ส่วน Sell เปิดที่ Bid ปิดที่ Ask จำกฎนี้ข้อเดียว แล้วคำสั่งทุกแบบจะเข้าใจง่ายขึ้น

Market order: ได้ไม้แน่ แต่ไม่แน่ว่าได้ราคาไหน

Market order ได้ไม้เกือบแน่นอน แต่ราคาที่ได้คือราคาที่มีอยู่ตอนคำสั่งไปถึงเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งอาจต่างจากราคาที่เห็นบนจอตอนกด ส่วนต่างนี้เรียกว่า Slippage ช่วงตลาดปกติมักต่างกันน้อยมาก แต่ช่วงข่าวหรือช่วงที่ spread กว้าง อาจต่างกันหลาย pip

ใช้ Market order เมื่อจุดเข้าไม่ต้องเป๊ะ และอยากได้ไม้แน่ ๆ มากกว่าได้ราคาสวย

Pending order 4 แบบหลัก

ชื่อคำสั่งบอกสองอย่าง Buy หรือ Sell คือทิศ ส่วน Limit หรือ Stop คือวางฝั่งไหนของราคาปัจจุบัน

คำสั่ง	วางตรงไหน	ทำงานเมื่อ	แนวคิด
Buy Limit	ต่ำกว่า Ask	Ask ลงมาถึงราคาที่ตั้ง	รอซื้อตอนย่อ เช่น ที่แนวรับ
Sell Limit	สูงกว่า Bid	Bid ขึ้นไปถึงราคาที่ตั้ง	รอขายตอนเด้ง เช่น ที่แนวต้าน
Buy Stop	สูงกว่า Ask	Ask ขึ้นไปถึงราคาที่ตั้ง	ซื้อตามเมื่อราคาเบรกขึ้น
Sell Stop	ต่ำกว่า Bid	Bid ลงมาถึงราคาที่ตั้ง	ขายตามเมื่อราคาหลุดลง

ตัวอย่าง EURUSD ตอนนี้ Bid 1.08500 Ask 1.08510 (spread 1 pip)

• อยากซื้อถ้าราคาย่อไปแนวรับที่ 1.08300 ใช้ Buy Limit 1.08300
• อยากขายถ้าราคาเด้งขึ้นไปแนวต้าน 1.08800 ใช้ Sell Limit 1.08800
• อยากซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.08700 ขึ้นไป ใช้ Buy Stop 1.08700
• อยากขายเมื่อราคาหลุด 1.08200 ลงมา ใช้ Sell Stop 1.08200

ถ้าวางผิดฝั่ง เช่น ตั้ง Buy Limit สูงกว่าราคาปัจจุบัน MT5 จะไม่รับคำสั่ง (ขึ้นว่าราคาไม่ถูกต้อง) เรื่องการเลือกระดับแนวรับแนวต้านอ่านต่อใน แนวรับแนวต้าน และ Supply Demand

Buy Stop Limit และ Sell Stop Limit (มีใน MT5)

MT5 มีคำสั่งเพิ่มอีกสองแบบที่ MT4 ไม่มี คือคำสั่งสองชั้น ตั้งราคาสองตัว

• Buy Stop Limit ตั้งราคา Stop สูงกว่า Ask และราคา Limit ต่ำกว่าราคา Stop เมื่อ Ask ขึ้นไปถึงราคา Stop ระบบจะวาง Buy Limit ที่ราคา Limit ให้ เช่น Stop 1.08700 Limit 1.08600 แปลว่า “ถ้าราคาเบรก 1.08700 ได้ ค่อยรอซื้อตอนย่อกลับมา 1.08600”
• Sell Stop Limit กลับด้าน ตั้งราคา Stop ต่ำกว่า Bid และราคา Limit สูงกว่าราคา Stop เมื่อ Bid ลงถึงราคา Stop ระบบจะวาง Sell Limit ให้

ข้อดีคือไม่ไล่ซื้อที่ยอดของแท่งเบรก ข้อเสียคือถ้าราคาเบรกแล้ววิ่งต่อไม่ย่อกลับ ก็จะไม่ได้ไม้เลย

ทำไมราคาแตะเส้นแล้วคำสั่งไม่ทำงาน

กราฟใน MT4/MT5 แสดงราคา Bid เป็นค่าเริ่มต้น แต่คำสั่งฝั่ง Buy ทำงานด้วยราคา Ask

ตัวอย่าง Buy Limit 1.08300 กับ spread 1 pip

1. Buy Limit ทำงานเมื่อ Ask ลงมาถึง 1.08300
2. ตอน Ask = 1.08300 ราคา Bid = 1.08300 − 0.00010 = 1.08290
3. กราฟ Bid จึงต้องลงไปถึง 1.08290 ต่ำกว่าเส้นที่ตั้งไว้ 1 pip
4. ถ้า Low ของแท่งบนกราฟคือ 1.08300 พอดี เส้นดูเหมือนโดนแตะ แต่ Ask ไปได้ต่ำสุดแค่ 1.08310 คำสั่งจึงไม่ทำงาน

ฝั่ง Sell ไม่มีปัญหานี้ เพราะทำงานด้วย Bid ซึ่งเป็นราคาบนกราฟอยู่แล้ว เปิดเส้น Ask ให้เห็นได้ในการตั้งค่ากราฟ (Show Ask line) บนคู่ที่ spread กว้างหรือช่วงที่ spread ถ่าง จะเห็นชัดว่าระยะนี้มีผลแค่ไหน

Stop loss และ Take profit ก็เป็นคำสั่ง

Stop loss (SL) และ Take profit (TP) คือคำสั่งปิดไม้ที่ผูกกับไม้ที่เปิดอยู่ และใช้ราคาฝั่งปิด

ไม้	เปิดที่	SL และ TP ทำงานเมื่อ
Buy	Ask	Bid ถึงระดับ SL หรือ TP
Sell	Bid	Ask ถึงระดับ SL หรือ TP

ผลที่ตามมา SL ของไม้ Sell อาจโดนชนทั้งที่กราฟ Bid ยังไม่แตะเส้น เพราะช่วงที่ spread ถ่างกว้าง Ask กระโดดขึ้นไปถึงก่อน ไม้ Sell ที่ตั้ง SL แคบ ๆ จึงเสี่ยงกับช่วง spread ถ่างมากกว่าที่กราฟบอก

โบรกส่วนใหญ่ยังกำหนด ระยะขั้นต่ำ (Stops level) ว่า SL, TP และคำสั่งค้างต้องห่างจากราคาปัจจุบันอย่างน้อยกี่ point ดูได้ใน Specification ของสัญลักษณ์ (คลิกขวาที่ Market Watch) ถ้าตั้งใกล้กว่านั้น คำสั่งจะถูกปฏิเสธ

Slippage และ Gap: Stop loss ไม่ได้รับประกันราคา

Stop loss บนบัญชีทั่วไปคือ “ปิดที่ราคาที่ดีที่สุดที่มี เมื่อราคาถึงระดับนี้” ไม่ใช่ “ปิดที่ราคานี้เป๊ะ” ตอนตลาดเดินต่อเนื่อง สองอย่างนี้แทบเท่ากัน แต่เมื่อราคา Gap คือกระโดดข้ามไปเลยโดยไม่มีราคาระหว่างทาง ไม้จะปิดที่ราคาแรกที่มีหลังกระโดด

ตัวอย่าง Gap วันจันทร์ ทุน 3,000 ดอลลาร์ EURUSD 0.10 lot (1 pip = 1 ดอลลาร์)

1. วันศุกร์เปิด Buy ที่ Ask 1.08510 ตั้ง SL 1.08210 ห่าง 30 pip
2. ขาดทุนตามแผน = 30 pip × 1 ดอลลาร์ = 30 ดอลลาร์ หรือ 30 ÷ 3,000 = 1% ของทุน
3. ตลาดปิดวันศุกร์ที่ Bid 1.08380 SL ยังไม่โดน
4. เสาร์อาทิตย์มีข่าว เช้าวันจันทร์ราคาเปิดที่ Bid 1.07900 ต่ำกว่า SL ไป 1.08210 − 1.07900 = 31 pip
5. SL ทำงานทันทีที่ราคาแรก ไม้ปิดราว 1.07900 ขาดทุนจริง = 1.08510 − 1.07900 = 61 pip = 61 ดอลลาร์ หรือ 2.03% ของทุน

ขาดทุนจริงประมาณ 2 เท่าของแผน ทั้งที่ตั้ง SL ไว้ถูกต้อง และช่วงเปิดตลาดวันจันทร์ spread มักกว้างกว่าปกติ ราคาที่ได้จริงอาจแย่กว่านี้อีก

Stop loss บอกว่า “เริ่มปิดเมื่อไหร่” ไม่ได้บอกว่า “ปิดที่ราคาไหน” วางแผน lot ให้ขาดทุนที่แย่กว่าแผนเป็นเท่าตัวยังไม่ทำให้พอร์ตเสียหายหนัก

Gap ไม่ได้เกิดแค่วันจันทร์ ข่าวใหญ่ที่ทำให้ราคาวิ่งหลายสิบ pip ในไม่กี่วินาทีก็ทำให้เกิด slippage แบบเดียวกัน คำสั่งค้างแบบ Stop (Buy Stop, Sell Stop) ที่โดน Gap ข้ามก็กลายเป็นคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาด ได้ราคาแย่กว่าที่ตั้งเหมือนกัน ส่วนคำสั่งแบบ Limit และ TP เมื่อราคากระโดดข้ามมาทางที่เราได้เปรียบ มักได้ราคาเท่าหรือดีกว่าที่ตั้ง แต่รายละเอียดขึ้นกับกติกาการจับคู่คำสั่งของแต่ละโบรก ควรอ่านในเงื่อนไขบัญชี บางโบรกมี Stop loss แบบรับประกันราคา (มักมีค่าธรรมเนียม) ต้องดูเงื่อนไขของแต่ละที่

วันหมดอายุของคำสั่งค้าง

ตอนวางคำสั่งค้างใน MT5 เลือกได้ว่าจะให้คำสั่งอยู่นานแค่ไหน

• GTC (Good till cancelled) อยู่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะทำงานหรือเรายกเลิกเอง
• Today อยู่ถึงสิ้นวันเทรดนั้น (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
• Specified อยู่ถึงวันและเวลาที่กำหนด
• Specified day อยู่ถึงสิ้นวันที่กำหนด

ตัวเลือกที่มีจริงขึ้นกับการตั้งค่าของโบรกในแต่ละสัญลักษณ์ ใน MT4 ใช้ช่อง Expiry ตั้งวันเวลาหมดอายุแทน สิ่งที่ต้องจำคือ คำสั่งค้างไม่รู้ว่าเหตุผลที่เราวางมันยังใช้ได้หรือไม่ ถ้าตั้งไว้เพราะแนวรับเมื่อวาน วันนี้แนวรับเปลี่ยนไปแล้ว คำสั่งก็ยังรออยู่ที่เดิม

คำสั่งค้างข้าม rollover และข่าว

คำสั่งค้างอยู่บน เซิร์ฟเวอร์ของโบรก ไม่ใช่ในคอมของเรา ปิด MT5 ปิดคอม หรือ EA หยุดทำงาน คำสั่งก็ยังทำงานได้เมื่อราคาถึง

• ช่วง rollover ช่วงตัดรอบวันของโบรก (สำหรับโบรกที่ใช้เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2 หรือ GMT+3 ตรงกับราว 04:00–05:00 น. เวลาไทย) สภาพคล่องบาง spread มักถ่างกว้างชั่วครู่ คำสั่งค้างและ SL ที่อยู่ใกล้ราคาอาจโดนเพราะ spread ถ่าง ไม่ใช่เพราะราคาวิ่งจริง ไม้ที่ถือข้ามช่วงนี้ยังมีค่า swap ด้วย อ่านใน Swap ค่าถือข้ามคืน
• ช่วงข่าว Buy Stop และ Sell Stop ที่วางดักไว้สองข้างก่อนข่าว อาจได้ไม้ที่ราคาแย่กว่าตั้งหลาย pip หรือโดนทั้งสองข้างเมื่อราคาสะบัดไปมา ดูเวลาข่าวได้จาก วิธีอ่านปฏิทินข่าว และช่วงเวลาตลาดใน เวลาตลาด Forex เวลาไทย

เรื่องนี้สำคัญกับ EA ด้วย ในการทดสอบย้อนหลังของเราบนทองคำ (XAUUSD) M1 ไม้ละ 0.01 lot ทุน 3,000 ดอลลาร์ EA ตัวหนึ่งมีตัวกรองเวลาให้เข้าไม้เฉพาะบางช่วงของวัน แต่ตัวกรองนั้นหยุดแค่การตัดสินใจของ EA ไม่ได้ยกเลิกคำสั่งค้างที่วางไว้แล้ว คำสั่งจึงยังทำงานได้ทั้งวัน รวมถึงที่ราคาเก่าซึ่งวางไว้นานแล้ว ผลที่รายงานคือกำไร 1,563 ดอลลาร์ (142 ไม้) พอแก้ให้ยกเลิกคำสั่งค้างเมื่อออกนอกช่วงเวลา ผลกลายเป็นขาดทุน 342 ดอลลาร์ (155 ไม้) จำนวนไม้ใกล้กัน แต่ผลกลับขั้ว สัญญาณที่ทำให้เจอคือ แบบที่กรองเวลาแคบกว่ากลับได้ไม้มากกว่าแบบไม่กรอง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าตัวกรองทำงานจริง ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต เรื่องความต่างระหว่างผลทดสอบกับของจริงอ่านต่อใน ผล Backtest กับผลจริงต่างกันเพราะอะไร

บทเรียนใช้ได้กับคนเทรดมือด้วย ถ้าไม่อยากมีไม้ในช่วงไหน ต้องยกเลิกคำสั่งค้างก่อนถึงช่วงนั้น การไม่นั่งหน้าจอไม่ได้หยุดคำสั่ง

ใช้คำสั่งร่วมกับการคุมความเสี่ยง

1. คิด lot จากระยะ SL ก่อนวางคำสั่ง ไม่ว่าจะเป็น Market หรือ Pending ขั้นตอนอยู่ใน คำนวณขนาด lot จาก Stop loss และ ความเสี่ยงไม้ละ 1%
2. ใส่ SL และ TP ไว้กับคำสั่งค้างตั้งแต่ตอนวาง ไม้ที่เปิดตอนเราไม่อยู่ จะมี SL ตั้งแต่วินาทีแรก
3. เผื่อ slippage ถ้าถือข้ามสุดสัปดาห์หรือข่าว ให้คิดว่าขาดทุนอาจเป็น 2 เท่าของแผนแล้วยังรับได้ไหม
4. เช็ค margin คำสั่งค้างยังไม่ใช้ margin จนกว่าจะเปิดเป็นไม้ ถ้าวางหลายคำสั่งแล้วทำงานพร้อมกัน margin ที่ใช้จะพุ่งพร้อมกัน และถ้า margin ไม่พอตอนคำสั่งทำงาน คำสั่งอาจถูกปฏิเสธ อ่านใน Leverage, Margin และ Stop out
5. ลองบนบัญชีทดลองก่อน โดยเฉพาะ Stop Limit และวันหมดอายุ ดู จากบัญชีทดลองสู่บัญชีจริง และจดทุกคำสั่งใน บันทึกการเทรด

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• สลับ Limit กับ Stop ตั้ง Buy Stop ใต้ราคาโดยตั้งใจรอซื้อตอนย่อ MT5 จะไม่รับคำสั่ง แล้วเสียจังหวะไป ทวนก่อนกดทุกครั้ง: ซื้อถูกลงหรือขายแพงขึ้น = Limit ตามราคาที่วิ่งผ่าน = Stop
• ลืมว่า Buy ดูราคา Ask ตั้ง Buy Limit ตรงแนวรับพอดี แล้วงงว่าทำไมราคาแตะแล้วไม่ได้ไม้ ถ้าตั้งใจให้โดนเมื่อกราฟแตะ ต้องบวก spread เข้าไป
• คิดว่า Stop loss ล็อกราคา Gap และข่าวทำให้ขาดทุนเกินแผนได้ คิด lot เผื่อไว้
• ทิ้งคำสั่งค้างแบบ GTC ไว้นาน เหตุผลที่วางหมดไปแล้ว แต่คำสั่งยังรออยู่ แล้วทำงานตอนตลาดเปลี่ยนไป
• พึ่ง Trailing stop ของ MT4/MT5 ตอนปิดโปรแกรม Trailing stop ในตัว MT4/MT5 ทำงานในโปรแกรมฝั่งเรา ปิดโปรแกรมหรือเน็ตหลุด มันก็หยุดเลื่อน SL (SL ที่ตั้งไว้แล้วยังอยู่บนเซิร์ฟเวอร์)
• วาง SL แคบเกินบนไม้ Sell ช่วง rollover spread ถ่างแค่ไม่กี่วินาทีก็ปิดไม้ได้ ทั้งที่กราฟ Bid ไม่ได้แตะเส้น