บันทึกการเทรด (Trading journal) จดอะไรบ้าง พร้อมไฟล์ตัวอย่างดาวน์โหลดฟรี

บันทึกการเทรด (Trading journal) คือตารางที่จดแผนและผลของทุกออเดอร์ ไม่ว่าชนะหรือแพ้ จุดประสงค์ไม่ใช่การดูว่าเดือนนี้ได้เงินเท่าไร แต่เพื่อตอบคำถามที่ความจำตอบไม่ได้ เช่น ระบบได้เปรียบจริงไหม ไม้ที่ผิดกฎทำให้เสียไปเท่าไร และแพ้ติดกันแบบนี้ปกติหรือเปล่า บทนี้บอกว่าต้องจดอะไร คำนวณอะไรจากมัน พร้อมไฟล์ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย

ทำไมต้องจด ความจำเชื่อไม่ได้

คนเรามักจำไม้ที่ชนะสวย ๆ ได้ชัด และลืมไม้ที่เข้าแบบไม่มีเหตุผล พอมองกราฟย้อนหลังก็เห็นสัญญาณชัดกว่าตอนเทรดจริง (อ่านเพิ่มใน มองกราฟย้อนหลังแล้วเห็นทุกอย่างชัด) บันทึกที่จดตอนนั้นเลยเป็นหลักฐานเดียวที่ไม่ถูกความรู้สึกแก้ทีหลัง

ต้องจดอะไรบ้าง

แบ่งเป็นสามช่วง ช่วงแรกจด ก่อนกดเข้า เพราะถ้าจดหลังรู้ผลแล้ว แผนมักถูกแต่งให้เข้ากับผล

ช่อง	จดเมื่อไร	ทำไมต้องมี
วันที่ เวลา (เวลาไทย)	ก่อนเข้า	ดูทีหลังว่าช่วงเวลาไหนเทรดแล้วผลแย่
สัญลักษณ์ (Symbol) และทิศ Buy/Sell	ก่อนเข้า	แยกผลตามตลาด
ชื่อ Setup	ก่อนเข้า	แยกผลตามรูปแบบที่ใช้เข้า ถ้าไม่มี Setup ให้เขียนว่าไม่มี
Entry, Stop loss, Take profit	ก่อนเข้า	ใช้คิดระยะเสี่ยงและ R
Lot	ก่อนเข้า	ตรวจว่าขนาดไม้ตรงกับความเสี่ยงที่ตั้งไว้
ความเสี่ยงเป็นเงิน และ % ของทุน	ก่อนเข้า	เป็นตัวหารของ R
ราคาปิด และกำไร/ขาดทุนเป็นเงิน	หลังปิด	ผลจริง รวม spread และ slippage แล้ว
ผลเป็น R	หลังปิด	เทียบทุกไม้ในหน่วยเดียวกัน
ลิงก์ภาพหน้าจอ	หลังปิด	ดูทีหลังว่าตอนนั้นกราฟเป็นแบบที่ Setup บอกจริงไหม
อารมณ์ / โน้ต	หลังปิด	หาแพทเทิร์นของตัวเอง เช่น เข้าเร็วเกินตอนรีบ
ทำตามกฎไหม (ใช่/ไม่ใช่)	หลังปิด	แยกปัญหาระบบออกจากปัญหาวินัย

Slippage คือราคาที่ได้จริงต่างจากราคาที่สั่ง มักเกิดตอนราคาวิ่งเร็ว ทำให้บางไม้ขาดทุนเกิน 1R ได้ (ดูประเภทคำสั่งที่เกี่ยวข้องใน ประเภทคำสั่งซื้อขาย)

ไฟล์ตัวอย่างดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดบันทึกการเทรด (CSV หัวตารางภาษาไทย) มีหัวตารางครบตามข้างบนและตัวอย่าง 3 แถว (ไม้ที่ 6, 7 และ 8 จากตัวอย่างในบทนี้) เปิดได้ด้วย Excel หรือนำเข้า Google Sheets ลบแถวตัวอย่างแล้วเริ่มจดได้เลย ถ้าใช้สเปรดชีต จะใส่สูตร R = กำไรขาดทุน ÷ ความเสี่ยง ไว้ในคอลัมน์ R ก็ได้

คิดผลเป็น R

R คือความเสี่ยงหนึ่งหน่วย เท่ากับเงินที่จะเสียถ้าโดน Stop loss ตามแผน ผลของทุกไม้เขียนเป็นจำนวนเท่าของ R

R ของไม้ = กำไรหรือขาดทุนจริง ÷ ความเสี่ยงที่ตั้งไว้ตอนเข้า

ตัวอย่างไม้ที่ 8 ในภาพ: Buy EURUSD ที่ 1.16450 Stop loss 1.16250

1. ระยะ Stop loss = 1.16450 − 1.16250 = 0.00200 หรือ 20 pips
2. EURUSD 1 lot มูลค่าราว 10 ดอลลาร์ต่อ pip ที่ 0.10 lot = 1 ดอลลาร์ต่อ pip ความเสี่ยง = 20 × 1 = 20 ดอลลาร์ (1% ของทุน 2,000)
3. ปิดที่ 1.16930 ได้ 48 pips = 48 ดอลลาร์
4. R = 48 ÷ 20 = +2.4R หรือคิดจากระยะราคาก็ได้ (1.16930 − 1.16450) ÷ (1.16450 − 1.16250) = 0.00480 ÷ 0.00200 = 2.4

ตัวอย่างไม้ที่ 6: Sell ทองคำ (XAUUSD) ที่ 4,012.50 Stop loss 4,017.50 ห่าง 5 ดอลลาร์ ที่ 0.04 lot ถ้าสัญญา 1 lot = 100 ออนซ์ ความเสี่ยง = 5 × 100 × 0.04 = 20 ดอลลาร์ แต่ราคากระโดดผ่าน Stop loss ไปปิดที่ 4,018.00 ขาดทุน 5.50 × 100 × 0.04 = 22 ดอลลาร์ ได้ 22 ÷ 20 = −1.1R ขนาดสัญญาของทองคำแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ดูใน Contract specification ของบัญชีตัวเอง

ข้อดีของ R คือไม่ขึ้นกับขนาดทุนหรือขนาดไม้ ไม้ทองคำกับไม้ EURUSD ที่ lot ต่างกันเทียบกันได้ทันที ส่วนวิธีหา lot ให้ได้ความเสี่ยงตามที่ตั้ง อ่าน คำนวณขนาดไม้จากระยะ Stop loss หรือใช้ เครื่องคำนวณ lot

ตัวอย่าง 10 ไม้: Win rate, ผลเฉลี่ย และ Expectancy

สมมติทุน 2,000 ดอลลาร์ เสี่ยงคงที่ไม้ละ 20 ดอลลาร์ (1%) เพื่อให้คิดง่าย ตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอย่างสมมติ

ไม้	วันที่ เวลา (ไทย)	สัญลักษณ์	ทิศ	Setup	ผล (R)	ทำตามกฎ
1	01/09 15:10	EURUSD	Buy	Pullback	+2.0	ใช่
2	02/09 20:40	XAUUSD	Sell	Breakout	−1.0	ใช่
3	04/09 14:25	EURUSD	Sell	Pullback	−1.0	ใช่
4	08/09 19:55	XAUUSD	Buy	Pullback	+1.5	ใช่
5	09/09 15:30	EURUSD	Buy	Breakout	−1.0	ใช่
6	10/09 19:30	XAUUSD	Sell	Breakout	−1.1	ใช่
7	10/09 20:05	EURUSD	Sell	ไม่มี	−1.0	ไม่ใช่
8	17/09 20:35	EURUSD	Buy	Pullback	+2.4	ใช่
9	22/09 21:15	XAUUSD	Buy	Breakout	−0.5	ไม่ใช่
10	24/09 15:45	EURUSD	Sell	Pullback	+1.0	ใช่

ไม้ 7 เข้าหลังแพ้ไม้ 6 ไม่ถึงชั่วโมงโดยไม่มี Setup เพราะอยากเอาคืน ไม้ 9 ปิดเองก่อนถึง Stop loss เพราะกลัว ทั้งสองไม้จึงนับว่าผิดกฎ

คำนวณทีละขั้น

1. Win rate ชนะ 4 ไม้ (1, 4, 8, 10) จาก 10 = 40%
2. ผลรวม ฝั่งชนะ 2.0 + 1.5 + 2.4 + 1.0 = 6.9R ฝั่งแพ้ −1.0 − 1.0 − 1.0 − 1.1 − 1.0 − 0.5 = −5.6R รวม 6.9 − 5.6 = +1.3R หรือ 1.3 × 20 = 26 ดอลลาร์
3. ผลเฉลี่ยต่อไม้ 1.3 ÷ 10 = +0.13R
4. ชนะเฉลี่ย 6.9 ÷ 4 = 1.725R แพ้เฉลี่ย 5.6 ÷ 6 = 0.933R
5. Expectancy = (Win rate × ชนะเฉลี่ย) − (อัตราแพ้ × แพ้เฉลี่ย) = (0.4 × 1.725) − (0.6 × 0.933) = 0.69 − 0.56 = +0.13R ต่อไม้ ได้เท่ากับข้อ 3 เพราะเป็นค่าเดียวกันคิดคนละทาง
6. แพ้ติดกันยาวสุด ไม้ 5, 6, 7 = 3 ไม้
7. Drawdown สูงสุด ผลสะสมขึ้นไปสูงสุด +2.0R หลังไม้ 1 แล้วลงไปต่ำสุด −1.6R หลังไม้ 7 ห่างกัน 3.6R หรือ 72 ดอลลาร์

Expectancy +0.13R แปลว่า ถ้าตัวเลขชุดนี้สะท้อนระบบจริง ทุกความเสี่ยง 1 ดอลลาร์จะได้คืนเฉลี่ย 0.13 ดอลลาร์ ใช้เทียบกับจุดคุ้มทุนได้แบบใน อัตราชนะกับจุดคุ้มทุน และย้ำว่าเป็นค่าเฉลี่ยจากอดีต ไม่ได้บอกผลไม้ถัดไป

แยกไม้ที่ทำตามกฎออกมาดู

ช่องทำตามกฎดูเหมือนเล็ก แต่ให้ข้อมูลมากที่สุดช่องหนึ่ง จากตัวอย่าง

• ไม้ที่ทำตามกฎ 8 ไม้ รวม +2.8R เฉลี่ย +0.35R ต่อไม้
• ไม้ที่ผิดกฎ 2 ไม้ รวม −1.5R เฉลี่ย −0.75R ต่อไม้

ผลรวม +1.3R ที่เห็น จึงมาจากระบบได้ +2.8R แล้วเสียไปกับวินัย 1.5R ถ้าไม่จดช่องนี้ จะคิดว่าระบบแค่พอไปได้ แล้วอาจไปแก้กฎทั้งที่ปัญหาอยู่ที่ตัวเอง ไม้ 7 เป็นแบบที่เจอบ่อยมาก คือเข้าเพื่อเอาคืนหลังแพ้ อ่านวิธีกันไว้ล่วงหน้าใน ลิมิตขาดทุนรายวันและการเทรดแก้แค้น

ข้อควรระวังเดียวกันกับทุกข้อสรุปในบทนี้ สองไม้ยังน้อยเกินจะบอกว่าผิดกฎแล้วแย่เสมอ แต่ถ้าเก็บไปเรื่อย ๆ แล้วตัวเลขยังออกมาทางนี้ นั่นคือสิ่งแรกที่ต้องแก้

ต้องมีกี่ไม้ถึงจะตัดสินได้

10 ไม้ที่ได้ +0.13R ยังบอกแทบไม่ได้ว่าระบบได้เปรียบ เพราะผลแต่ละไม้แกว่งมาก ลองดูด้วยตัวเลข

1. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของผล 10 ไม้ = 1.43R
2. ความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย = SD ÷ √จำนวนไม้ = 1.43 ÷ √10 = 0.45R
3. ช่วงที่ค่าเฉลี่ยจริงน่าจะอยู่ (ประมาณ ±2 เท่าของความคลาดเคลื่อน) = 0.13 ± 0.90 คือราว −0.77R ถึง +1.03R

ช่วงนี้ครอบทั้งระบบที่ขาดทุนและระบบที่ดีมาก ถ้าผลเฉลี่ยกับการแกว่งยังเป็นแบบนี้ ต้องมีราว (2 × 1.43 ÷ 0.13)² ≈ 480 ไม้ ช่วงนี้ถึงจะแคบจนไม่ครอบศูนย์ Win rate ก็เหมือนกัน ถ้าระบบชนะจริง 40%

จำนวนไม้	Win rate ที่อาจเห็นได้ (±2 ความคลาดเคลื่อน)
10	ราว 9% ถึง 71%
30	ราว 22% ถึง 58%
100	ราว 30% ถึง 50%
200	ราว 33% ถึง 47%

ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าประมาณแบบคร่าว ๆ (normal approximation) ไม่ใช่เส้นตายตัว แต่ภาพชัดว่า

ผลไม่กี่สิบไม้แยกฝีมือออกจากโชคไม่ได้ อย่าเปลี่ยนกฎเพราะผลสัปดาห์เดียว

แนวปฏิบัติที่ใช้ได้จริง คือเก็บอย่างน้อยราว 30 ไม้ของ Setup เดียวกันก่อนดูภาพแรก และอย่าเพิ่งสรุปว่าระบบดีหรือแย่จนมีเป็นร้อยไม้ขึ้นไป ระหว่างนั้นใช้ความเสี่ยงต่อไม้เล็ก ๆ ตาม เสี่ยงไม้ละ 1% และคาดไว้ก่อนว่าจะเจอแพ้ติดกันได้แค่ไหน จาก แพ้ติดกันกี่ไม้ถึงเรียกว่าปกติ ถ้ากำลังจะย้ายจากบัญชีทดลอง บันทึกชุดนี้คือหลักฐานที่ควรมีก่อน ดู จากบัญชีทดลองสู่บัญชีจริง

ทบทวนรายสัปดาห์ 20 นาที

เลือกเวลาเดิมทุกสัปดาห์ เช่น เสาร์เช้าตอนตลาดปิด แล้วทำตามลำดับนี้

1. เติมช่องที่ขาด ภาพหน้าจอ ราคาปิด และ R ของทุกไม้ในสัปดาห์
2. นับไม้ที่ทำตามกฎ เป็นสัดส่วน เช่น 8 จาก 10 นี่คือตัวเลขแรกที่ควรดู เพราะคุมได้เอง
3. ดูผลรวมและผลเฉลี่ยเป็น R ของไม้ที่ทำตามกฎ แยกจากไม้ที่ผิดกฎ
4. อัปเดตตัวเลขสะสม Win rate, Expectancy, แพ้ติดยาวสุด และ Drawdown นับตั้งแต่ไม้แรก ไม่ใช่เฉพาะสัปดาห์นี้
5. เปิดภาพไม้ที่แพ้ ถามแค่ว่าตอนเข้า กราฟตรงกับ Setup จริงไหม ไม่ใช่ถามว่าราคาไปทางไหนต่อ
6. เลือกเรื่องเดียว ที่จะทำให้ดีขึ้นสัปดาห์หน้า เป็นเรื่องการกระทำ เช่น ไม่เข้าภายในหนึ่งชั่วโมงหลังแพ้ ไม่ใช่เป้าเป็นเงิน

ถ้าอยากรู้ว่ากำไรขาดทุนเป็นเงินกระทบทุนแค่ไหน ดูเพิ่มใน Drawdown คิดจาก Equity หรือ Balance

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• จดแผนหลังรู้ผล Stop loss และ Setup ที่เขียนหลังปิดไม้มักถูกแต่งให้ดูมีเหตุผล จดก่อนกดเข้าเสมอ
• ข้ามไม้ที่แพ้หรือไม้ที่อาย บันทึกที่มีแต่ไม้ดีให้ Expectancy สูงเกินจริง ไม้ผิดกฎคือไม้ที่ต้องจดที่สุด
• คิด R จาก Stop loss ที่ขยับแล้ว ตัวหารต้องเป็นความเสี่ยงตอนเข้า ถ้าขยับ Stop loss ออกไปแล้วแพ้ ผลอาจเป็น −2R ต้องจดตามจริง
• ดูแต่เงิน ไม่ดู R กำไร 50 ดอลลาร์จากไม้ที่เสี่ยง 100 กับจากไม้ที่เสี่ยง 20 คือผลคนละเรื่อง
• แก้กฎทุกสัปดาห์ กฎที่เปลี่ยนทุก 5–10 ไม้ไม่มีวันมีตัวอย่างพอให้วัดผล สุดท้ายบันทึกจะบอกอะไรไม่ได้เลย