แพ้ติดกันกี่ไม้ถึงเรียกว่าปกติ คำนวณจากอัตราชนะ

แพ้ติดกันหลายไม้เป็นเรื่องปกติของทุกระบบ และคำนวณล่วงหน้าได้จากอัตราชนะ ระบบที่ชนะ 40% ถ้าเทรด 100 ไม้ ควรคาดว่าจะเจอแพ้ติดกันราว 8 ไม้สักครั้ง ส่วนระบบที่ชนะ 20% อาจแพ้ติดกันเกิน 20 ไม้ได้โดยที่ระบบไม่ได้เสีย บทนี้คำนวณให้ดูทีละขั้น แล้วดูว่าทำไมผลระยะสั้นจึงถูกโชคคุมมากกว่าที่คิด

ถ้ายังไม่แม่นเรื่องอัตราชนะกับ RR ลองอ่าน อัตราชนะกับจุดคุ้มทุน ประกอบ

โอกาสแพ้ติดกัน N ไม้

ให้ w คืออัตราชนะ (Win rate สัดส่วนไม้ที่ชนะ) โอกาสแพ้หนึ่งไม้คือ 1 − w ถ้าแต่ละไม้ไม่เกี่ยวกัน โอกาสแพ้ติดกัน N ไม้คือเอามาคูณกัน N ครั้ง

โอกาสแพ้ติดกัน N ไม้ = (1 − w) ยกกำลัง N

ตัวอย่าง ระบบชนะ 40% โอกาสแพ้ต่อไม้ = 1 − 0.4 = 0.6

• แพ้ 5 ไม้ติด = 0.6 × 0.6 × 0.6 × 0.6 × 0.6 = 0.078 หรือราว 7.8%
• แพ้ 9 ไม้ติด = 0.6 ยกกำลัง 9 = 0.010 หรือราว 1%

ฟังดูน้อย แต่นี่คือโอกาสของ “5 ไม้ชุดนี้” เท่านั้น เทรด 100 ไม้ ช่วงแพ้ติดเริ่มได้เกือบทุกไม้ โอกาสเล็ก ๆ ที่ลองซ้ำหลายสิบครั้งจึงเกิดขึ้นจริงแทบแน่นอน

แพ้ติดยาวสุดที่ควรคาด

มีสูตรประมาณคร่าว ๆ สำหรับความยาวแพ้ติดที่ยาวที่สุด เมื่อเทรดทั้งหมด n ไม้

แพ้ติดยาวสุดโดยประมาณ ≈ log(n) ÷ log(1 ÷ (1 − w))

ใช้ log ฐาน 10 จากเครื่องคิดเลขมือถือได้เลย ลองกับระบบชนะ 40% เทรด 100 ไม้

1. log(100) = 2
2. 1 ÷ (1 − 0.4) = 1 ÷ 0.6 = 1.667 และ log(1.667) = 0.222
3. 2 ÷ 0.222 = 9.0 ไม้

ตรวจกลับ: ข้างบนคำนวณไว้แล้วว่าโอกาสแพ้ 9 ไม้ติด = 0.6 ยกกำลัง 9 ≈ 1% หรือ 1 ใน 100 พอเทรด 100 ไม้ ก็มีจุดเริ่มให้ลองราว 100 ครั้ง จึงคาดว่าจะเจอประมาณหนึ่งครั้ง ตรงกับที่สูตรบอก

สูตรนี้เป็นค่าประมาณ เราลองคำนวณละเอียดด้วยการนับความน่าจะเป็นของทุกความยาวที่เป็นไปได้ กรณีเดียวกันได้ค่าเฉลี่ย 7.9 ไม้ สูตรจึงให้ค่าสูงกว่าจริงเล็กน้อย ซึ่งเป็นด้านที่ปลอดภัยเวลาวางแผน และค่าเฉลี่ยก็ไม่ใช่เพดาน กรณีนี้มีโอกาสราว 20% ที่จะเจอแพ้ติด 10 ไม้ขึ้นไป

ตารางแพ้ติดยาวสุดตามอัตราชนะ

ทุกช่องคำนวณจากสมมติฐานว่าแต่ละไม้เป็นอิสระต่อกัน และอัตราชนะคงที่

อัตราชนะ	100 ไม้ (สูตร)	100 ไม้ (ละเอียด)	500 ไม้ (สูตร)	500 ไม้ (ละเอียด)
20%	20.6	15.6	27.9	22.7
30%	12.9	10.7	17.4	15.2
40%	9.0	7.9	12.2	11.0
50%	6.6	6.0	9.0	8.3
60%	5.0	4.6	6.8	6.4

สองอย่างที่เห็นจากตาราง ข้อแรก อัตราชนะลดจาก 50% เหลือ 20% แพ้ติดยาวสุดยาวขึ้นราว 2.6 เท่า (6.0 → 15.6) ข้อสอง เทรดนานขึ้น 5 เท่า แพ้ติดไม่ได้ยาวขึ้น 5 เท่า แต่ยาวขึ้นไม่กี่ไม้ เพราะโตตาม log ของจำนวนไม้

ระบบที่ชนะ 20% แพ้ติด 21 ไม้ แต่ยังเป็นระบบที่ดี

ในการทดสอบย้อนหลังของเรา มีระบบหนึ่งรับย่อตัวที่ระดับ 61.8% ของคลื่นใหญ่บนทองคำ (XAUUSD) M1 ทดสอบช่วงปี 2024 ถึงกันยายน 2026 โดยปี 2024–2025 ใช้ข้อมูลราคาราย 1 นาที และปี 2026 ใช้ tick จริง ระบบนี้ชนะแค่ราว 20% แต่ไม้ที่ชนะได้เฉลี่ย 7.4 เท่าของไม้ที่แพ้ และเคยแพ้ติดกันถึง 21 ไม้

ลองคิดผลต่อไม้เป็นหน่วย R (เงินที่เสียเมื่อโดน Stop loss หนึ่งครั้ง)

• ชนะ 20 ไม้ใน 100 ไม้ ได้ 20 × 7.4 = 148R
• แพ้ 80 ไม้ เสีย 80 × 1 = 80R
• สุทธิ 148 − 80 = 68R จาก 100 ไม้ หรือราว +0.7R ต่อไม้

ตัวเลขนี้สูงที่สุดในบรรดาระบบที่เราจัดอันดับไว้ ทั้งที่อัตราชนะต่ำสุด และเมื่อเทียบกับตาราง ระบบชนะ 20% เทรด 500 ไม้ มีแพ้ติดยาวสุดเฉลี่ย 22.7 ไม้ และมีโอกาสราว 60% ที่จะเจอแพ้ติด 21 ไม้ขึ้นไป แพ้ติด 21 ไม้จึงเป็นเรื่องที่ควรคาดไว้ ไม่ใช่สัญญาณว่าระบบพัง

ผลทั้งหมดเป็นผลทดสอบย้อนหลัง ผลในอดีตไม่ได้บอกผลในอนาคต ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

ผลปีเดียวที่ดี อาจเป็นแค่โชค

ช่วงแพ้ติดทำให้ระบบดีดูแย่ได้ กลับกัน ช่วงโชคดีก็ทำให้ระบบที่ไม่มีความได้เปรียบดูดีได้

ในการทดสอบย้อนหลังของเรา เราเปิดทองคำ (XAUUSD) วันละไม้ตอน 06:30 น. เวลาไทย ไม้ละ 0.10 lot ทุนตั้งต้น 10,000 ดอลลาร์ Stop loss 5 ดอลลาร์ (เสีย 50 ดอลลาร์) ทำกำไร 30 ดอลลาร์ (ได้ 300 ดอลลาร์) หรือ RR 1:6 ปี 2022–2025 ใช้ข้อมูลราคาราย 1 นาที มกราคมถึงกันยายน 2026 ใช้ tick จริง หนึ่งปีได้ราว 250 ไม้

ความผันผวนจากโชคล้วน ๆ วัดด้วย SE (Standard error ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน) คำนวณคร่าว ๆ ได้แบบนี้ สมมติระบบชนะราว 17% (ใกล้จุดคุ้มทุนที่ 14.3%)

1. ผลต่อไม้แกว่งระหว่าง +300 กับ −50 ห่างกัน 350 ดอลลาร์
2. ความแกว่งต่อไม้ ≈ 350 × √(0.17 × 0.83) = 350 × 0.376 ≈ 131 ดอลลาร์
3. รวม 250 ไม้ ความแกว่งโตตาม √250 ≈ 15.8 ได้ 131 × 15.8 ≈ 2,080 ดอลลาร์

ระบบที่ไม่มีความได้เปรียบเลย จึงมีปีที่บวกหรือลบราว 2,000 ดอลลาร์ได้บ่อย ๆ และรวม 5 ปี (ราว 1,224 ไม้) ยังแกว่งได้ราว ±4,500 ดอลลาร์

กติกานี้ใช้สีแท่ง H4 ที่ปิดล่าสุดเป็นตัวเลือกทิศ ถ้าดูแค่ปี 2025 จะเห็นกำไร 4,007 ดอลลาร์ ดูน่าเชื่อ แต่อีก 4 ปีขาดทุน รวม 5 ปีเหลือแค่ +548 ดอลลาร์ และในการทดสอบชุดนี้ เราลอง 9 กติกาเลือกทิศ ผลรวม 5 ปีของทุกกติกาอยู่ในช่วง ±2 SE จากศูนย์ ไม่มีกติกาไหนแยกจากโชคได้

ลองคิดอีกมุม ปีที่บวกเกิน 2 SE โดยบังเอิญมีโอกาสราว 2.5% ต่อปี ลอง 9 กติกา × 5 ปี = 45 ช่อง ก็คาดได้คร่าว ๆ ว่าจะเจอปีสวยแบบนี้ประมาณ 45 × 0.025 ≈ 1 ช่อง แม้ไม่มีกติกาไหนได้เปรียบเลย ยิ่งลองหลายแบบ ยิ่งเจอปีสวยที่มาจากโชคได้ง่าย เรื่องนี้ต่อยอดได้ในบท จุดพีคกับที่ราบตอนปรับค่า และ เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยน

ผลทั้งหมดเป็นผลทดสอบย้อนหลัง ผลในอดีตไม่ได้บอกผลในอนาคต ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

เลือกความเสี่ยงต่อไม้ให้รอดช่วงแพ้ติด

พอรู้ว่าแพ้ติดยาวแค่ไหนเป็นเรื่องปกติ ขั้นต่อไปคือเลือกความเสี่ยงต่อไม้ให้ผ่านช่วงนั้นได้ ต่อยอดจากบท ทำไมหลายคนเสี่ยงแค่ 1% ต่อไม้

ตัวอย่าง พอร์ต 10,000 ดอลลาร์ ระบบชนะ 20% เตรียมรับแพ้ติด 21 ไม้ เสี่ยงเป็น % ของเงินที่เหลือทุกไม้

• เสี่ยง 1%: เหลือ 0.99 ยกกำลัง 21 = 0.810 หรือ 8,097 ดอลลาร์ ลดลง 19%
• ตรวจกลับ: ไม้แรกเสีย 100 เหลือ 9,900 ไม้ที่สองเสีย 99 เหลือ 9,801 แต่ละไม้เสียน้อยลงนิดหน่อย จึงลดน้อยกว่า 21 × 1% = 21% เล็กน้อย

เสี่ยงต่อไม้	หลังแพ้ติด 21 ไม้ พอร์ตลดลง	ต้องกำไรกลับเท่าไรถึงคืนทุน
1%	19.0%	23.5%
2%	34.6%	52.8%
3%	47.3%	89.6%
5%	65.9%	193.6%

ที่ 1% ยังเจ็บแต่เทรดต่อได้ ที่ 5% พอร์ตเหลือราวหนึ่งในสาม ต้องกำไรเกือบสามเท่าของที่เหลือถึงคืนทุน ทั้งที่ระบบอาจยังดีอยู่ และลองถามตัวเองด้วยว่าเห็นพอร์ตลด 19% แล้วยังทำตามระบบไหวไหม

ขนาดไม้ที่ถูกคือขนาดที่ทำให้แพ้ติดยาวที่สุดที่คาดได้ ยังเหลือทั้งเงินและใจให้เทรดต่อ

ตั้งกฎหยุดทบทวนไว้ก่อนเริ่ม

กลางช่วงแพ้ติดคือเวลาที่ตัดสินใจแย่ที่สุด เพราะอารมณ์นำ จึงควรเขียนกฎไว้ก่อนเริ่ม

1. หาอัตราชนะของระบบจากผลทดสอบที่มีไม้มากพอ
2. เปิดตาราง ดูแพ้ติดยาวสุดที่คาดได้ ตามจำนวนไม้ที่จะเทรดในช่วงนั้น ใช้ค่าจากสูตรซึ่งสูงกว่าไว้ก่อน
3. คิดว่าแพ้ติดเท่านั้นที่ความเสี่ยงต่อไม้ของเรา พอร์ตจะลดเท่าไร รับได้ไหม
4. ตั้งเส้นหยุดทบทวน เช่น แพ้ติดยาวเกินค่าจากสูตร หรือพอร์ตลดเกินระดับที่ตั้งไว้
5. ถึงเส้นแล้ว หยุดเปิดไม้ใหม่ ตรวจว่าทำตามกติกาครบไหม ตลาดเปลี่ยนไปจากช่วงที่ทดสอบไหม แล้วค่อยตัดสินใจ

ถ้ายังไม่ถึงเส้น การแพ้ติดคือต้นทุนปกติของระบบ ไม่ใช่เหตุผลให้เปลี่ยนกติกา

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• ทิ้งระบบกลางช่วงแพ้ติดที่ยังอยู่ในเกณฑ์ แล้วไปเริ่มระบบใหม่ ซึ่งก็จะเจอแพ้ติดของมันเองเหมือนกัน
• เพิ่ม lot หลังแพ้เพื่อเอาคืน แพ้ติดยาวคือสิ่งที่ทำให้วิธีนี้พังเร็วที่สุด ดูเพิ่มในบท Grid, Martingale และการถัวขาดทุน
• ตัดสินระบบจากไม่กี่สิบไม้ หรือปีเดียว ผลช่วงสั้นมีโชคปนอยู่มาก ทั้งด้านดีและด้านร้าย
• คิดว่าแพ้มาหลายไม้แล้ว ไม้หน้าต้องชนะ ถ้าแต่ละไม้เป็นอิสระต่อกัน โอกาสชนะไม้หน้าก็ยังเท่าเดิม