RSI คืออะไร สูตร Wilder วิธีอ่าน 70/30 และทำไม Overbought ยังขึ้นต่อได้

RSI (Relative Strength Index) คืออินดิเคเตอร์ที่วัดว่าช่วงหลัง ๆ ราคาขึ้นแรงกว่าลง หรือลงแรงกว่าขึ้น แสดงเป็นเส้นเดียวค่า 0 ถึง 100 J. Welles Wilder Jr. เผยแพร่ไว้ในหนังสือปี 1978 และกลายเป็นอินดิเคเตอร์ที่แทบทุกแพลตฟอร์มมีติดมา คนส่วนใหญ่รู้จักแค่ “เกิน 70 ซื้อมากเกินไป ต่ำกว่า 30 ขายมากเกินไป” แต่ถ้าเข้าใจสูตร จะรู้ว่าทำไมกฎนี้ใช้ได้ในบางตลาด และพาขาดทุนในอีกแบบ

RSI คำนวณยังไง

ใช้ราคาปิด ทุกแท่งดูว่าปิดสูงหรือต่ำกว่าแท่งก่อนเท่าไร

1. แท่งที่ปิดสูงขึ้น นับระยะที่ขึ้นเป็น gain แท่งที่ปิดต่ำลง นับระยะที่ลงเป็น loss (ใช้ตัวเลขบวก)
2. หา ค่าเฉลี่ย gain และ ค่าเฉลี่ย loss ของ 14 แท่ง ครั้งแรกใช้ผลรวมหาร 14
3. RS = ค่าเฉลี่ย gain ÷ ค่าเฉลี่ย loss
4. RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS)

ถ้าแปลงสูตรอีกนิด RSI ก็คือ ค่าเฉลี่ย gain ÷ (ค่าเฉลี่ย gain + ค่าเฉลี่ย loss) × 100 หรือสัดส่วนของแรงขึ้นในการเคลื่อนไหวทั้งหมด RSI 50 แปลว่าแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากัน RSI 80 แปลว่า 80% ของการเคลื่อนไหวเป็นฝั่งขึ้น ถ้า 14 แท่งไม่มีแท่งลงเลย RSI จะเป็น 100

ตั้งแต่แท่งที่ 15 ไป Wilder ไม่ได้เฉลี่ย 14 แท่งใหม่ทุกครั้ง แต่ใช้ การเฉลี่ยแบบ Wilder (smoothing)

ค่าเฉลี่ยใหม่ = (ค่าเฉลี่ยเดิม × 13 + ค่าของแท่งล่าสุด) ÷ 14

แท่งล่าสุดได้น้ำหนัก 1/14 เท่ากับ EMA 27 แท่ง เส้นจึงเรียบและเปลี่ยนช้ากว่าการเฉลี่ยธรรมดา เป็นเส้นแบบ SMMA ที่เล่าไว้ใน เส้นค่าเฉลี่ย MA ทั้ง MT5 และ TradingView ใช้สูตรนี้ ค่าเริ่มต้น 14 แท่งและราคาปิด

ตัวอย่างคำนวณ RSI 14 ทีละขั้น

ราคาปิดตัวอย่าง 15 แท่ง เริ่มที่ 100.00 ได้การเปลี่ยนแปลง 14 ครั้ง

แท่ง	ราคาปิด	เปลี่ยน	gain	loss
1	101.20	+1.20	1.20
2	100.80	−0.40		0.40
3	102.00	+1.20	1.20
4	102.50	+0.50	0.50
5	101.90	−0.60		0.60
6	103.10	+1.20	1.20
7	103.80	+0.70	0.70
8	103.20	−0.60		0.60
9	104.50	+1.30	1.30
10	104.10	−0.40		0.40
11	105.00	+0.90	0.90
12	104.60	−0.40		0.40
13	105.80	+1.20	1.20
14	106.30	+0.50	0.50
รวม			8.70	2.40

1. ค่าเฉลี่ย gain = 8.70 ÷ 14 = 0.6214
2. ค่าเฉลี่ย loss = 2.40 ÷ 14 = 0.1714
3. RS = 0.6214 ÷ 0.1714 = 3.625
4. RSI = 100 − 100 ÷ (1 + 3.625) = 100 − 21.62 = 78.38

ตรวจด้วยสูตรสัดส่วน: 8.70 ÷ (8.70 + 2.40) × 100 = 78.38 ตรงกัน

แท่งที่ 15 ปิดที่ 105.40 ลดลง 0.90 ใช้การเฉลี่ยแบบ Wilder

1. ค่าเฉลี่ย gain ใหม่ = (0.6214 × 13 + 0) ÷ 14 = 8.0786 ÷ 14 = 0.5770
2. ค่าเฉลี่ย loss ใหม่ = (0.1714 × 13 + 0.90) ÷ 14 = 3.1286 ÷ 14 = 0.2235
3. RS = 0.5770 ÷ 0.2235 = 2.582
4. RSI = 100 − 100 ÷ 3.582 = 72.08

แท่งแดงที่ใหญ่ที่สุดในชุด ทำให้ RSI ลดจาก 78.38 เหลือ 72.08 ยังอยู่เหนือ 70 นี่คือนิสัยของ RSI ที่ต้องเข้าใจ มันจำแรงส่งย้อนหลังไว้ แท่งเดียวไม่พอจะพลิกภาพ

อ่านเส้น 70, 30 และ 50

• เหนือ 70 (Overbought) ช่วงหลังแรงขึ้นกินสัดส่วนเกิน 70% ของการเคลื่อนไหว ราคาขึ้นมาเร็ว
• ใต้ 30 (Oversold) แรงลงกินสัดส่วนเกิน 70% ราคาลงมาเร็ว
• เส้น 50 จุดที่แรงขึ้นกับแรงลงเท่ากัน RSI อยู่เหนือ 50 นาน ๆ คือแรงฝั่งขึ้นคุมตลาด อยู่ใต้ 50 คือฝั่งลงคุม

คำว่า Overbought ฟังเหมือน “แพงเกินไป ต้องลง” แต่ความหมายจริงคือ “ขึ้นมาแรง” เท่านั้น ราคาที่ขึ้นแรงอาจขึ้นแรงต่อก็ได้

ทำไม Overbought ยังขึ้นต่อได้ ช่วงแกว่งที่เลื่อนตามเทรนด์

ในตลาดไซด์เวย์ ราคาวิ่งขึ้นลงในกรอบ RSI ก็แกว่งเต็มช่วง แตะแถว 70 ตอนราคาชนขอบบน และแถว 30 ตอนชนขอบล่าง กฎ 70/30 จึงเข้ากับตลาดแบบนี้

พอเป็นเทรนด์ ช่วงแกว่งของ RSI จะเลื่อนทั้งช่วง แนวคิดที่ Andrew Cardwell และ Constance Brown เผยแพร่ไว้คือ

• ขาขึ้น RSI มักแกว่งราว 40–80 ตอนราคาย่อ RSI ลงมาแค่ 40–50 แล้วเด้ง แทบไม่ถึง 30
• ขาลง RSI มักแกว่งราว 20–60 ตอนราคาเด้ง RSI ขึ้นไปแค่ 50–60 แทบไม่ถึง 70

ตัวเลขนี้เป็นกฎคร่าว ๆ ไม่ใช่เส้นตายตัว แต่ช่วยอ่านภาพได้มาก ถ้าเห็น RSI ย่อลงไปไม่ถึง 40 แล้วเด้งขึ้นเกิน 70 ซ้ำ ๆ นั่นคือภาพขาขึ้น การ Sell ทุกครั้งที่เกิน 70 ในภาพนี้คือการสวนเทรนด์

Failure swing สัญญาณที่ Wilder ให้น้ำหนัก

Wilder ไม่ได้ใช้แค่การแตะ 70/30 เขาให้น้ำหนักกับรูปแบบที่เรียกว่า Failure swing ซึ่งดูแค่เส้น RSI ไม่ต้องดูราคา

Failure swing ขาลง (ที่จุดสูง)

1. RSI ขึ้นเกิน 70
2. RSI ย่อลง จุดต่ำของการย่อนี้คือระดับอ้างอิง
3. RSI เด้งขึ้นอีกรอบแต่ไม่ถึง 70 (แรงขึ้นรอบใหม่อ่อนกว่ารอบก่อน)
4. RSI หลุดระดับอ้างอิงในข้อ 2 ถือเป็นสัญญาณว่าแรงขึ้นหมด

Failure swing ขาขึ้น (ที่จุดต่ำ) กลับด้านกัน RSI ลงต่ำกว่า 30 เด้ง ลงอีกรอบแต่ไม่ต่ำกว่า 30 แล้วทะลุจุดสูงของการเด้งรอบแรก

ข้อดีของ Failure swing คือรอให้แรงส่งอ่อนลงจริงก่อน แทนที่จะสวนทันทีที่แตะ 70 แต่ในเทรนด์แรงก็ยังหลอกได้ RSI อาจหลุดระดับอ้างอิงเพราะราคาพักตัวด้านข้าง แล้วขึ้นต่อ

Divergence สั้น ๆ

Divergence คือราคากับ RSI ไปคนละทาง เช่น ราคาทำจุดสูงใหม่ แต่ RSI ทำจุดสูงต่ำกว่าเดิม บอกว่าแรงส่งของการขึ้นรอบใหม่น้อยกว่ารอบก่อน ไม่ได้บอกว่าราคาจะกลับตัวเมื่อไร ในเทรนด์ยาว Divergence เกิดซ้ำได้หลายรอบก่อนราคาจะกลับจริง แบบ Regular กับ Hidden และวิธีวาดเส้นให้ไม่หลอกตัวเองอ่านต่อใน Divergence แบบ Regular และ Hidden

ใช้ RSI เป็นตัวกรองเทรนด์

อีกวิธีที่ใช้ RSI ตามนิสัยของมัน คือใช้บอกว่าฝั่งไหนคุมตลาด แล้วเทรดเฉพาะทางนั้น

• กรองด้วยเส้น 50 ดูเฉพาะจังหวะ Buy เมื่อ RSI อยู่เหนือ 50 และเฉพาะ Sell เมื่อต่ำกว่า 50 บางคนดูบน timeframe ใหญ่กว่ากราฟที่ใช้เข้า
• รอย่อในขาขึ้น ในภาพขาขึ้น รอให้ RSI ย่อลงมาโซน 40–50 แล้วเริ่มหันขึ้น แทนที่จะไล่ซื้อตอนเกิน 70
• ใช้ Overbought เป็นแรงส่ง ระบบเบรกเอาต์บางแบบเลือกเข้าเฉพาะตอน RSI สูงมาก เพราะต้องการให้ราคามีแรงพาไปต่อ ตรงข้ามกับตำรา

ในการทดสอบย้อนหลังของเรา ระบบเบรกเอาต์กรอบราคาสั้นบนทองคำ (XAUUSD) M1 ปี 2022 ถึงกลางปี 2026 ไม้ละ 0.01 lot ใช้ RSI 14 ของกราฟ M15 กรองแบบตามแรง คือ Buy เฉพาะตอน RSI ตั้งแต่ 75 ขึ้นไป และ Sell เฉพาะตอน RSI ไม่เกิน 35

• จำนวนไม้ลดจาก 20,634 เหลือ 5,787 ไม้ (เหลือ 28%)
• ไม่มีปีไหนขาดทุน (บวก 5 จาก 5 ปี) ส่วนแบบไม่กรองขาดทุน 1 ปี
• แต่กำไรรวมทั้งช่วงของแบบกรอง น้อยกว่า แบบไม่กรอง 824 ดอลลาร์ ตัวกรองช่วยได้ 2 ปี (ส่วนใหญ่คือปี 2026) แต่ตัดไม้ดีในปีอื่นทิ้งไปด้วย

ข้อมูลปี 2022–2025 เป็น tick จำลองที่สร้างจากข้อมูลราคา ไม่ใช่ tick จริง ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขดูดีกว่าความจริง จึงควรอ่านเป็นภาพของการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ขนาดกำไร ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต ตัวกรองไม่ได้เสกกำไรเพิ่ม มันแลกจำนวนไม้กับความนิ่ง ถ้าอยากรู้ว่าตลาดมีเทรนด์แรงแค่ไหนโดยตรง ดู ADX วัดความแรงเทรนด์

ตั้งค่า period เท่าไร

ค่ามาตรฐานคือ 14 ซึ่งเป็นค่าที่ Wilder ใช้ ค่าสั้นทำให้ RSI ไวและแกว่งแรง ค่ายาวทำให้เรียบ ลองคำนวณจากราคาชุดเดียวกับรูปแรก นับตั้งแต่แท่งที่ 25 ถึง 160

period	ข้ามขึ้นเหนือ 70	ลงต่ำกว่า 30	ค่าต่ำสุด–สูงสุด
RSI 7	9 ครั้ง	4 ครั้ง	6.5–90.5
RSI 14	5 ครั้ง	3 ครั้ง	21.0–78.9
RSI 21	3 ครั้ง	1 ครั้ง	26.7–73.0

ถ้าใช้ period สั้น ต้องขยับเส้นออกไปด้วย เช่น 80/20 ไม่อย่างนั้นสัญญาณจะถี่จนไร้ความหมาย ตัวอย่างที่รู้จักคือ RSI 2 ของ Larry Connors ที่ใช้เส้น 10 และ 90 ส่วน period ยาวควรขยับเส้นเข้ามา เช่น 60/40 เพราะแทบไม่ถึง 70/30

เลือกค่าแล้วยึดไว้ อย่าเปลี่ยนตามกราฟที่เพิ่งเห็น ค่าที่ดูดีที่สุดในอดีตมักเป็นแค่ค่าที่บังเอิญเข้ากับช่วงนั้น อ่านเพิ่มใน Overfitting

RSI กับการคุมความเสี่ยง

RSI บอกแรงส่ง ไม่ได้บอกว่าถ้าผิดจะเสียเท่าไร ทุกครั้งที่ใช้ RSI เป็นเหตุผลเข้า ต้องตอบอีกสองข้อ

1. Stop loss อยู่ไหน วางจากโครงสร้างราคา เช่น หลังจุดต่ำย่อยล่าสุด หรือใช้ความผันผวนช่วยกำหนดระยะ ดู ATR กับการวาง Stop loss ไม่ใช่ “ออกเมื่อ RSI กลับมาที่ 50” เพราะระหว่างนั้นราคาวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้
2. ไม้ใหญ่แค่ไหน คำนวณจากระยะ Stop loss และเงินที่ยอมเสียต่อไม้ ตาม ขนาดไม้จากระยะ Stop loss

RSI เป็นตัวช่วยอ่านว่าแรงส่งเป็นยังไง ไม่ใช่ตัวบอกว่าราคาจะไปไหน การคุมขนาดไม้คือส่วนที่ทำให้อยู่รอดเวลา RSI อ่านผิด

ถ้าใช้ RSI คู่กับ Stochastic หรือ MACD ระวังว่าทั้งหมดเป็นอินดิเคเตอร์แรงส่งที่คำนวณจากราคาปิดเหมือนกัน มักให้สัญญาณพร้อมกัน ดูเหมือนยืนยันกัน 3 ตัว แต่จริง ๆ คือข้อมูลชุดเดียว อ่านเพิ่มใน รวมอินดิเคเตอร์ยังไงไม่ให้ซ้ำซ้อน

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• Sell ทุกครั้งที่เกิน 70 ในขาขึ้น RSI อยู่เหนือ 70 ได้นาน ดูก่อนว่าตลาดเป็นเทรนด์หรือไซด์เวย์
• คิดว่า RSI แตะ 30 แล้วต้องเด้ง ในขาลงแรง RSI ต่ำกว่า 30 ได้ต่อเนื่อง และราคาลงต่อได้อีกมาก
• เข้าทันทีที่แตะเส้น รอให้ราคาหรือ RSI ยืนยันก่อน เช่น Failure swing หรือราคาหลุดจุดต่ำย่อย
• ปรับ period และเส้นจนเข้ากับกราฟในอดีต แล้วคาดว่าจะได้ผลเดิมในอนาคต
• ใช้อินดิเคเตอร์แรงส่งหลายตัวยืนยันกันเอง RSI, Stochastic และ MACD ส่วนใหญ่บอกเรื่องเดียวกัน
• ไม่มี Stop loss เพราะ “RSI บอกแล้ว” RSI คำนวณจากราคาที่ผ่านไปแล้ว ไม่รู้ข่าวหรือแรงซื้อขายที่จะมาถึง