ราคาถึงจุดสูงเดิม ควรเทรดตามหรือสวน ผลทดสอบทองคำ 5 ปี

เมื่อราคาวิ่งกลับมาถึงจุดสูงเดิมหรือจุดต่ำเดิม เทรดเดอร์ต้องเลือกว่าจะ ตาม (เข้าทางเดียวกับที่ราคากำลังวิ่ง หวังให้ทะลุ) หรือ สวน (เข้าทางตรงข้าม หวังให้เด้งกลับ) ในการทดสอบย้อนหลังของเราบนทองคำ M1 ห้าปี ราคาที่ถึงจุดสุดเดิมไปต่อบ่อยกว่ากลับตัว และระบบที่สวนแพ้หนักในปีที่ตลาดมีเทรนด์ แต่ฝั่งตามก็ไม่ใช่ทางลัด ความได้เปรียบเล็กมาก และระบบที่เราสร้างจากข้อนี้ทำเงินได้น้อย บทนี้เล่าตัวเลขทั้งสองฝั่งตรง ๆ

ศัพท์ที่ใช้ในบทนี้

• Ride / Breakout (ตาม / เบรก) ราคาวิ่งขึ้นถึงจุดสูงเดิมแล้วเปิด Buy หวังให้ทะลุ
• Fade / Reversal (สวน / รับกลับตัว) ราคาวิ่งขึ้นถึงจุดสูงเดิมแล้วเปิด Sell หวังให้เด้งลง
• Swing (คลื่น) ช่วงราคาจากจุดกลับตัวหนึ่งไปอีกจุด เราใช้อินดิเคเตอร์ ZigZag (เส้นที่เชื่อมจุดสูงจุดต่ำสำคัญ) หาคลื่นแบบตายตัว ไม่ใช้สายตาเลือก
• Extension (ส่วนขยาย) ระดับที่เลยจุดเริ่มคลื่นออกไป เช่น 127.2 หรือ 161.8 ดูพื้นฐานได้ในบท Fibonacci ใช้ยังไง

เราวัดอะไร

วาง Fibonacci บนคลื่นล่าสุด ให้ 0 อยู่ที่จุดกลับตัวล่าสุด และ 100 อยู่ที่จุดเริ่มคลื่น ซึ่งก็คือจุดสุดของคลื่นก่อนหน้า ตัวอย่างในรูป ราคาลงจากจุดสูง (100) ไปทำจุดต่ำ (0) แล้วดีดกลับขึ้นมาแตะจุดสูงเดิม เราจดทุกครั้งที่ราคาแตะ 100 ครั้งแรก แล้วตามดูต่ออีก 300 แท่ง M1 หรือ 5 ชั่วโมง

เงื่อนไข: ทองคำ (XAUUSD) M1 ปี 2022 ถึงกันยายน 2026 ปี 2026 ใช้ข้อมูล tick จริง ปีก่อนหน้าไม่ใช่ tick จริง รวม 715 ครั้ง ความยาวคลื่นค่ากลางราว 10 ดอลลาร์ ส่วนนี้เป็นการนับสถิติ ไม่ได้เปิดไม้จริง

ตัวเลขแข่งกัน: ย่อถึง 90 ก่อน หรือทะลุ 105 ก่อน

คำถามที่ตรงที่สุดคือ หลังแตะ 100 ราคาไปถึงฝั่งไหนก่อน เราตั้งเส้นสองเส้น ย่อลง 10 ระดับไปที่ 90 กับทะลุขึ้น 5 ระดับไปที่ 105

ก่อนดูผลจริง ต้องรู้ก่อนว่าถ้าราคาเดินแบบสุ่มจะได้เท่าไหร่ เส้นที่ใกล้กว่าย่อมถูกชนก่อนบ่อยกว่า สูตรของการเดินสุ่มคือ โอกาสถึงเส้นหนึ่งก่อน = ระยะไปเส้นตรงข้าม ÷ ระยะรวม

• ระยะไป 90 = 100 − 90 = 10 ระดับ
• ระยะไป 105 = 105 − 100 = 5 ระดับ
• โอกาสถึง 90 ก่อน ถ้าสุ่ม = 5 ÷ (10 + 5) = 33.3%

ผลจริงคือ 23.7% ต่ำกว่าสุ่มเกือบ 10 จุด การสวนที่ 100 เพื่อเอา 90 ควรสำเร็จราว 1 ใน 3 ถ้าราคาไม่เอนไปทางไหน แต่เกิดจริงแค่ราว 1 ใน 4

แยกรายปีแล้ว ไม่มีปีไหนที่การย่อกลับชนะสุ่ม สี่ปีต่ำกว่า ส่วนปี 2025 เท่าสุ่มพอดี

ระวังอ่านผิด ราคาไม่ได้พุ่งทะลุโดยไม่ย่อเลย ในช่วง 5 ชั่วโมงนั้น ราคาย่อลงไปแตะ 90 ได้ถึง 89% ของครั้ง สิ่งที่ต่างคือ ลำดับ ส่วนใหญ่ราคาทะลุไปก่อน แล้วค่อยย่อทีหลัง

ทำไมจุดสุดเดิมมักถูกทะลุ

เหนือจุดสูงเดิมมีคำสั่งรออยู่สองกอง คนที่ Sell ไว้วาง Stop loss ตรงนั้น เพราะ “ถ้าเลยไปแปลว่าผิด” ส่วนคนที่รอเบรกก็ตั้ง Buy stop ไว้ที่เดียวกัน Stop loss ของคนที่ Sell คือคำสั่ง Buy เมื่อราคาแตะ ทั้งสองกองจึงกลายเป็นแรงซื้อพร้อมกัน ดันราคาให้วิ่งต่อ ฝั่งจุดต่ำเดิมก็เป็นภาพกลับด้าน คนที่สวนตรงจุดสุดเดิมจึงยืนขวางแรงที่กำลังจะถูกปล่อยออกมา แนวคิดเรื่อง Stop loss ที่กองอยู่นี้ดูเพิ่มได้ในบท ICT และ Liquidity sweep

ตัวอย่าง: ได้เปรียบแล้ว แต่ยังแพ้ spread

ใช้คลื่นขนาดค่ากลาง 10 ดอลลาร์ เปิด 0.01 lot บนทองคำ (ราคาขยับ 1 ดอลลาร์ = กำไรขาดทุน 1 ดอลลาร์) แต่ละระดับ Fibonacci เท่ากับ 10 × 1% = 0.10 ดอลลาร์

ฝั่งสวน Sell ที่ 100 เป้า 90 Stop loss 105

• ชนะได้ 10 ระดับ = 1.00 ดอลลาร์ แพ้เสีย 5 ระดับ = 0.50 ดอลลาร์
• กำไรคาดหวัง = 0.237 × 1.00 − 0.763 × 0.50 = 0.237 − 0.382 = −0.14 ดอลลาร์
• หัก spread 0.26 = −0.40 ดอลลาร์ต่อไม้

ฝั่งตาม Buy ที่ 100 เป้า 105 Stop loss 90

• กำไรคาดหวัง = 0.763 × 0.50 − 0.237 × 1.00 = 0.382 − 0.237 = +0.14 ดอลลาร์
• หัก spread 0.26 = −0.12 ดอลลาร์ต่อไม้

ตรวจกลับด้วยอัตราชนะคุ้มทุน ฝั่งตามเสี่ยง 1.00 เพื่อเอา 0.50 ถ้าไม่มีต้นทุนต้องชนะ 1.00 ÷ 1.50 = 66.7% ได้จริง 76.3% จึงได้เปรียบ แต่พอบวก spread ต้องชนะ (1.00 + 0.26) ÷ 1.50 = 84% ซึ่งไม่ถึง (ทำไมต้นทุนกินกำไรบนคลื่นเล็ก ดูบท กราฟเล็กกับต้นทุน spread และ อัตราชนะกับจุดคุ้มทุน)

ภาพเปลี่ยนเมื่อคลื่นใหญ่ขึ้น บนคลื่นใหญ่กว่า 50 ดอลลาร์ (107 ครั้ง ใช้ระดับแข่งที่ไกลกว่า คือย่อถึง 61.8 ก่อนหรือทะลุถึง 161.8 ก่อน) ฝั่งตามมีกำไรคาดหวัง +5.47 ดอลลาร์ต่อไม้ที่ 0.01 lot หลังหัก spread ส่วนฝั่งสวน −5.99 ดอลลาร์ ทั้งนี้ 107 ครั้งในห้าปีถือว่าไม่มาก ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต และไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

เอาไปสร้างระบบจริง ได้แค่นิดเดียว

เราสร้างระบบตามการทะลุ 100 เฉพาะคลื่นที่ยาวอย่างน้อย 25 ดอลลาร์ Stop loss ที่ 78.6 เป้ากำไรที่ 127.2 รันใน Strategy Tester ของ MT5 บนทองคำ M1 ปี 2022 ถึงกันยายน 2026 (2026 tick จริง ปีก่อนหน้าไม่ใช่) ขนาดไม้คงที่

ปี	จำนวนไม้	ผลสุทธิ (ดอลลาร์)
2022	27	+82
2023	21	−2
2024	43	+42
2025	100	−73
2026	77	+384
รวม	268	+433

รวมห้าปีกำไร 433 ดอลลาร์ เฉลี่ย 433 ÷ 268 = 1.6 ดอลลาร์ต่อไม้ และ 384 ÷ 433 = 89% มาจากปี 2026 ปีเดียว ทิศถูก แต่ไม้น้อย (ราวสัปดาห์ละไม้) และกำไรขึ้นกับปีที่ตลาดวิ่งแรง ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต และไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

สถิติที่ชนะสุ่มได้ ยังห่างไกลจากระบบที่ทำเงินได้ ต้นทุน จำนวนไม้ และปีที่ตลาดเปลี่ยน กินส่วนต่างไปเกือบหมด

ฝั่งสวน: สวยบางปี แล้วพังในปีเทรนด์

เราสร้างระบบที่สวนแนวมาแล้ว 11 ตัว ทั้งรับเด้งที่ Fibonacci ตะแกรงคำสั่ง (grid) และการสวนที่ส่วนขยาย เมื่อดูครบหลายปี ตัวที่ตามขาชนะ ตัวที่สวนขาแพ้ทั้งหมด

รอสวนที่ส่วนขยายไกลขึ้นก็ไม่ช่วย บนข้อมูลปี 2026 การเด้งกลับจาก 127.2, 161.8 หรือ 200 ไม่ดีกว่าสุ่มเลยสักระดับ เช่น ถึง 200 แล้วเด้งถึง 161.8 ก่อน 55% ขณะที่สุ่มได้ 62% (83 ครั้ง) ระบบที่สวนตรง 161.8 ทดสอบ 10 แบบ ขาดทุนทั้ง 10 แบบ (Profit factor 0.51–0.89) เพราะ 70% ของครั้งราคาวิ่งเลยไปถึง 178.6

ตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือระบบสวนแบบเป็นขั้น (ladder) เข้าสวนเมื่อราคาถึงส่วนขยาย ถ้าราคาวิ่งต่อก็เพิ่มไม้ที่ขั้นถัดไป รวม 9 ขั้น เพื่อให้ปิดทั้งชุดได้กำไรเมื่อราคาย่อกลับเล็กน้อย ทดสอบบนทองคำ M1

อีกรุ่นที่วัดคลื่นต่างขนาดกัน ใช้ 3 ขั้นและไม่มี Stop loss (ทุน 3,000 ดอลลาร์ ไม้เริ่ม 0.02 lot) ให้ภาพเดียวกัน ปีที่ตลาดแกว่งในกรอบกำไร ปีที่ตลาดวิ่งยาวพอร์ตหมด

ปี	2022	2023	2024	2025	2026
ผล (ดอลลาร์)	+376	+530	พอร์ตหมด	พอร์ตหมด	+1,000

ระบบสวนแบบนี้ชนะบ่อยจนดูปลอดภัย จนวันที่ราคาไม่ย่อกลับ ไม้ที่เพิ่มไว้ทั้งหมดก็เสียพร้อมกัน ดูบท Grid, Martingale และการถัวขาดทุน และ เมื่อตลาดเปลี่ยนนิสัย ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต และไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

ถ้าจะตาม: Stop loss ต้องมีที่หายใจ และอย่าตั้งเพดานกำไร

จากตัวเลขข้างบน ราคาที่แตะจุดสุดเดิมย่อลงไปถึง 90 ได้ 89% ของครั้ง Stop loss ที่ชิดใต้จุดเบรก จึงมักโดนกวาดก่อนราคาจะไปจริง ระบบตามที่เราทดสอบจึงวาง Stop loss ไว้ลึกถึง 78.6 เมื่อ Stop loss ไกลขึ้น ต้องลดขนาด lot ให้เงินที่เสียต่อไม้เท่าเดิม (วิธีคิดอยู่ในบท คำนวณ lot จากระยะ Stop loss และ Stop loss กว้างหรือแคบ)

อีกด้านคือเป้ากำไร ราคาที่ทะลุไปถึง 127.2 มี 79% แต่ไปถึง 200 มีแค่ 34% กำไรของฝั่งตามจึงมาจากไม่กี่ครั้งที่ราคาวิ่งไกล ถ้าตัดกำไรเร็วเกินไป จะเหลือแต่ไม้กำไรเล็กที่แพ้ spread ส่วนต้องตั้งไกลแค่ไหน ดูบท Take profit ใกล้หรือไกล และเตรียมใจกับช่วงที่ไม่ได้อะไรเลยหลายเดือน เพราะกำไรกระจุกอยู่ในช่วงที่ตลาดวิ่งแรง (แพ้ติดกันเป็นเรื่องปกติ)

ฝั่งสวนเสียก้อนใหญ่ในวันที่ราคาไม่กลับ ฝั่งตามต้องยอมให้ราคาย่อสวนก่อน และรอกำไรจากไม่กี่ครั้งที่วิ่งไกล เลือกฝั่งไหนก็ต้องรับนิสัยของฝั่งนั้นให้ได้

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• เห็นจุดสูงเดิมแล้วคิดว่าเป็นกำแพง ในข้อมูลของเรา จุดสุดเดิมถูกทะลุบ่อยกว่าเด้ง เพราะมี Stop loss กองอยู่หลังจุดนั้น
• เชื่อปีเดียว ระบบสวนแบบเป็นขั้นกำไร 11,791 ในปี 2026 แต่ชุดเดียวกันเสียหมดทุนในปี 2024 ต้องทดสอบปีที่ตลาดวิ่งเป็นเทรนด์ก่อนเสมอ
• ลืมต้นทุน ความได้เปรียบของฝั่งตามบนคลื่นเล็กน้อยกว่า spread ได้เปรียบทางสถิติไม่ได้แปลว่าได้เงิน
• Stop loss ชิดเกินไป ราคาที่เบรกจริงมักย่อกลับมาทดสอบก่อน Stop loss ใต้จุดเบรกพอดีจะโดนบ่อย