Chart pattern หัวไหล่ Double bottom สามเหลี่ยม ธง ลิ่ม: เป้า Stop loss ผลทดสอบ

Chart pattern คือรูปทรงที่ราคาวาดไว้บนกราฟซ้ำ ๆ จนมีชื่อเรียก เช่น Head and Shoulders, Double bottom, สามเหลี่ยม ธง และลิ่ม ตำราคลาสสิกแบ่งเป็นรูปกลับตัวกับรูปไปต่อ แต่ละรูปมีเส้นยืนยัน วิธีวัดเป้า และที่วาง Stop loss ของมัน บทนี้ให้นิยามแบบใช้ได้จริง ตัวอย่างวางแผนไม้ทีละขั้น แล้วดูว่าเมื่อเราลองเทรดรูปเหล่านี้ด้วยกติกาตายตัว ผลออกมาเป็นอย่างไร

Pattern มีสามส่วน และนับเมื่อไร

ทุกรูปในบทนี้มีโครงเดียวกัน

1. รูปทรง จุดสูงและจุดต่ำที่เรียงตัวเป็นแบบที่ตั้งชื่อไว้
2. เส้นยืนยัน เส้นที่ราคาต้องปิดทะลุ รูปถึงจะนับว่าเกิดจริง เช่น neckline ของหัวไหล่ หรือยอดตรงกลางของ Double bottom
3. Measured move เป้าที่วัดจากความสูงของรูป แล้วยกไปต่อจากจุดเบรก

ข้อที่ 2 สำคัญที่สุด ก่อนราคาปิดทะลุเส้นยืนยัน สิ่งที่เห็นเป็นแค่ “รูปที่อาจเกิด” ราคาที่ขึ้นมาทำไหล่ขวาอาจกำลังขึ้นไปทำยอดใหม่ ก้นที่สองอาจเป็นแค่ทางผ่านลงไปต่อ ตำราส่วนใหญ่จึงให้รอ ราคาปิด ของแท่ง ไม่ใช่แค่ไส้ที่จิ้มทะลุ

Head and Shoulders และแบบกลับหัว

Head and Shoulders (หัวไหล่) เป็นรูปกลับตัวจากขาขึ้น มียอด 3 ยอด

• ไหล่ซ้าย ยอดแรกในขาขึ้น
• หัว ยอดที่สูงกว่าไหล่ซ้าย
• ไหล่ขวา ยอดที่ต่ำกว่าหัว สูงใกล้เคียงไหล่ซ้าย (ไม่ต้องเท่ากันเป๊ะ)
• Neckline เส้นที่ลากผ่านจุดต่ำสองจุด ระหว่างไหล่ซ้ายกับหัว และระหว่างหัวกับไหล่ขวา เส้นนี้เอียงได้ ไม่จำเป็นต้องแนวนอน

รูปยืนยันเมื่อแท่งปิดต่ำกว่า neckline เป้าวัดจาก ความสูงของหัว คือระยะแนวตั้งจากยอดหัวลงมาถึง neckline (ณ ตำแหน่งของหัว) แล้ววัดระยะเท่ากันลงไปจากจุดที่ราคาเบรก

หลังเบรก ราคาบางครั้งกลับขึ้นมาแตะ neckline จากด้านล่างก่อนลงต่อ เรียกว่าการ Retest ตามหลัก Role reversal แต่ไม่เกิดทุกครั้ง

Inverse Head and Shoulders (หัวไหล่กลับหัว) คือภาพกลับด้าน เกิดในขาลง มีก้น 3 ก้น ก้นกลางลึกสุด ยืนยันเมื่อปิดเหนือ neckline ที่ลากผ่านยอดสองยอดตรงกลาง เป้าวัดขึ้นด้วยวิธีเดียวกัน

Stop loss มีสองที่ที่นิยม

• เหนือไหล่ขวา Stop loss แคบกว่า แต่ถ้าราคาเด้งกลับขึ้นไปเหนือไหล่ขวา รูปก็เสียแล้ว
• เหนือหัว กว้างกว่ามาก ถ้าราคากลับไปเหนือหัว แปลว่าขาขึ้นยังไปต่อ

ทั้งสองแบบให้เผื่อเลยจุดสูงไปอีกเล็กน้อย อย่างน้อยเกินระยะ spread

ตัวอย่างตัวเลข: วางแผนไม้จากหัวไหล่บน EURUSD

ใช้ราคาในรูปด้านบน บัญชี 5,000 ดอลลาร์ เสี่ยง 1% ต่อไม้ = 50 ดอลลาร์

ขั้นที่ 1 วัดความสูงและเป้า

• หัว 1.1120 neckline 1.0980
• ความสูง = 1.1120 − 1.0980 = 0.0140 = 140 pip
• เป้า = 1.0980 − 0.0140 = 1.0840

ขั้นที่ 2 จุดเข้าและ Stop loss

• แท่งยืนยันปิดที่ 1.0970 เข้า Sell ที่ราคานี้
• Stop loss เหนือไหล่ขวา 1.1055 เผื่ออีก 10 pip = 1.1065
• ระยะ Stop loss = 1.1065 − 1.0970 = 95 pip
• ระยะถึงเป้า = 1.0970 − 1.0840 = 130 pip

ขั้นที่ 3 RR และอัตราชนะคุ้มทุน

• RR = 130 ÷ 95 = 1.37
• อัตราชนะคุ้มทุน = 1 ÷ (1 + 1.37) = 42.2% (สูตรจากบท อัตราชนะคุ้มทุน ยังไม่รวม spread)

ขั้นที่ 4 ขนาด lot

• EURUSD 1 lot มาตรฐาน มูลค่า 10 ดอลลาร์ต่อ pip
• lot = 50 ÷ (95 × 10) = 0.053 ปัดลงเป็น 0.05 lot เสี่ยงจริง 0.05 × 95 × 10 = 47.50 ดอลลาร์

ถ้าเปลี่ยนไปวาง Stop loss เหนือหัว (1.1120 + 10 pip = 1.1130) ทุกอย่างเปลี่ยน

Stop loss	ระยะ	RR ถึงเป้า	อัตราชนะคุ้มทุน	lot ที่เสี่ยง 50 ดอลลาร์
เหนือไหล่ขวา 1.1065	95 pip	1.37	42.2%	0.05
เหนือหัว 1.1130	160 pip	0.81	55.2%	0.03

รูปเดียวกัน เป้าเดียวกัน แต่ Stop loss ที่ปลอดภัยกว่าทำให้ต้องชนะเกินครึ่งถึงจะเท่าทุน นี่คือเหตุผลที่ต้องคำนวณก่อนกดทุกครั้ง ใช้ เครื่องคำนวณ lot และ เครื่องคำนวณ RR ได้ ดูวิธีละเอียดใน คำนวณ lot จาก Stop loss

Double top และ Double bottom

Double bottom (ก้นสองชั้น) คือราคาลงมาทำก้น เด้งขึ้นไปทำยอด แล้วลงมาทดสอบแถวก้นเดิมอีกครั้ง ก้นทั้งสองสูงใกล้กัน

• เส้นยืนยัน คือยอดตรงกลางระหว่างสองก้น รูปยืนยันเมื่อแท่งปิดเหนือเส้นนี้
• เป้า ความสูงจากก้นถึงยอดกลาง วัดต่อขึ้นไปจากเส้นยืนยัน
• Stop loss ใต้ก้นที่ต่ำกว่าเล็กน้อย บางคนใช้ใต้ก้นที่สองซึ่งใกล้กว่า

Double top คือภาพกลับด้าน ยอดสองยอดสูงใกล้กัน ยืนยันเมื่อปิดใต้ก้นตรงกลาง

เส้นประสีเทาคือหัวใจของปัญหา ตอนราคาลงมาถึงก้นที่สอง ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นแบบเส้นทึบหรือเส้นประ คนที่ซื้อตรงก้นที่สองเพราะ “เห็นรูป Double bottom” กำลังเดาว่าเป็นแบบเส้นทึบ สังเกตด้วยว่าในตัวอย่างนี้ ระยะ Stop loss จากจุดเข้า (95 pip) ยาวกว่าระยะถึงเป้า (75 pip) RR ต่ำกว่า 1 ต้องชนะเกินครึ่งถึงคุ้ม

สามเหลี่ยม Ascending, Descending, Symmetrical

สามเหลี่ยมเกิดจากเส้นสองเส้นที่ลากผ่านยอดและก้นแล้ว บีบเข้าหากัน ราคาแกว่งแคบลงเรื่อย ๆ จนเบรกออกด้านใดด้านหนึ่ง

• Ascending triangle ยอดแบนเป็นแนวต้านเดิม ก้นยกขึ้นเรื่อย ๆ ตำราส่วนใหญ่มองว่าเอียงไปทางเบรกขึ้น
• Descending triangle ภาพกลับด้าน ก้นแบน ยอดกดต่ำลงเรื่อย ๆ มองว่าเอียงไปทางเบรกลง
• Symmetrical triangle ยอดกดลงและก้นยกขึ้นพร้อมกัน ตัวรูปไม่บอกทิศ ต้องรอดูว่าเบรกด้านไหน

ทุกแบบเบรกได้ทั้งสองด้าน คำว่า “เอียงไปทาง” ไม่ได้แปลว่าแน่นอน จึงรอแท่งปิดนอกเส้นก่อนเสมอ เป้าวัดจาก ความสูงของฐาน (ช่วงที่กว้างที่สุดตอนเริ่มรูป) แล้ววัดต่อจากจุดเบรก Stop loss วางกลับเข้าไปในรูป เลยยอดหรือก้นล่าสุดก่อนเบรก

Flag และ Pennant

รูปไปต่อหลังราคาวิ่งแรง

• เสาธง (Flagpole) ขาที่ราคาพุ่งแรงในเวลาสั้น
• Flag (ธง) ช่วงพักเป็นช่องแคบ ๆ เอียงสวนทางเสาธงเล็กน้อย เช่น ขาขึ้นแล้วพักเป็นช่องเอียงลง
• Pennant ช่วงพักเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรเล็ก ๆ แทนช่อง

ยืนยันเมื่อปิดทะลุขอบของธงไปทางเดียวกับเสาธง เป้าที่นิยมคือ ความยาวเสาธง วัดต่อจากจุดเบรก Stop loss อยู่อีกฝั่งของธง ถ้าช่วงพักลึกหรือนานจนกินเสาธงไปมาก ส่วนใหญ่ไม่ถือเป็นธงแล้ว

Wedge (ลิ่ม)

ลิ่มคือเส้นสองเส้นที่ เอียงไปทางเดียวกันและบีบเข้าหากัน ต่างจากสามเหลี่ยมที่เส้นหนึ่งแบนหรือเอียงสวนกัน

• Rising wedge (ลิ่มขึ้น) ทั้งยอดและก้นยกขึ้น แต่ก้นยกเร็วกว่า ราคาขึ้นแต่แรงส่งแคบลง ตำรามองว่าเอียงไปทางเบรกลง
• Falling wedge (ลิ่มลง) ภาพกลับด้าน ตำรามองว่าเอียงไปทางเบรกขึ้น

เป้าที่ใช้กันบ่อยคือกลับไปที่จุดเริ่มของลิ่ม หรือใช้ความสูงช่วงกว้างสุดของลิ่ม Stop loss อยู่เลยยอดหรือก้นสุดท้ายในลิ่ม

รูป	ยืนยันเมื่อ	เป้า (Measured move)	Stop loss ที่นิยม
Head and Shoulders	ปิดหลุด neckline	ความสูงหัวถึง neckline	เหนือไหล่ขวา หรือเหนือหัว
Double top / bottom	ปิดทะลุก้นหรือยอดตรงกลาง	ความสูงรูป	เลยยอดหรือก้นที่สุดกว่า
สามเหลี่ยม	ปิดนอกเส้นใดเส้นหนึ่ง	ความสูงของฐาน	ยอดหรือก้นล่าสุดในรูป
Flag / Pennant	ปิดทะลุขอบธงตามทิศเสา	ความยาวเสาธง	อีกฝั่งของธง
Wedge	ปิดนอกเส้นฝั่งตรงข้ามความเอียง	จุดเริ่มลิ่ม หรือความสูงช่วงกว้าง	ยอดหรือก้นสุดท้ายในลิ่ม

รูปพวกนี้พลาดบ่อยแค่ไหน

ตำรามักพูดถึงรูปที่สำเร็จ แต่สิ่งที่เจอบ่อยในกราฟจริงคือ

• เบรกหลอก ราคาปิดทะลุเส้นแล้วกลับเข้ามาในรูป Stop loss โดนแล้วราคาค่อยไปทางที่คาด
• ไปไม่ถึงเป้า เบรกถูกทาง แต่หมดแรงก่อนถึง Measured move
• รูปที่ไม่เคยยืนยัน ไหล่ขวาที่ไม่เคยหลุด neckline ไม่มีใครนับว่าเป็นหัวไหล่ที่ “พลาด” มันแค่หายไปจากความจำ

Measured move เป็นกฎจากตำราดั้งเดิม ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าราคาจะไปถึง ตัวเลขอัตราสำเร็จที่เห็นตามเว็บต่างกันมาก เพราะแต่ละที่นิยามรูปต่างกัน ใช้ตลาดและช่วงเวลาต่างกัน จึงเอามาเทียบกันตรง ๆ ไม่ได้ ส่วนงานวิชาการที่รู้จักกันดีอย่าง Lo, Mamaysky และ Wang (2000) ใช้คอมพิวเตอร์หารูปอย่างหัวไหล่และ Double bottom บนหุ้นสหรัฐฯ พบว่าบางรูปให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นอยู่บ้าง แต่นั่นเป็นการวัดทางสถิติ ไม่ได้บอกว่าเทรดตามแล้วกำไรหลังหักต้นทุน

อีกเรื่องที่ต้องระวังในตลาด Forex spot คือไม่มีปริมาณซื้อขายรวมศูนย์ ตำราหุ้นที่ใช้ Volume ช่วยยืนยันรูป เมื่อย้ายมา Forex จะเหลือแค่ tick volume ของโบรกเกอร์แต่ละราย ซึ่งเป็นตัวแทนที่หยาบกว่า

ปัญหาของการมองย้อนหลัง

เปิดกราฟเก่าแล้วหาหัวไหล่ จะเจอหลายรูปที่สวยมาก เพราะเรารู้แล้วว่าราคาไปทางไหน สมองเลือกจุดสูงจุดต่ำที่เข้ารูปให้เอง แล้วมองข้ามรูปที่ไม่ไปตามตำรา นี่คือ อคติจากการมองกราฟย้อนหลัง

ตอนเทรดจริง ทุกการย่อตัวในขาขึ้นอาจเป็นไหล่ขวา ทุกการเด้งในขาลงอาจเป็นยอดกลางของ Double bottom และไม่มีใครรู้จนกว่าราคาจะปิดทะลุเส้นยืนยัน วิธีกันตัวเองคือเขียนนิยามเป็นตัวเลขก่อน เช่น ไหล่ขวาต้องสูงไม่ต่างจากไหล่ซ้ายเกินกี่ % ของความสูงรูป แล้วจดทุกรูปที่เข้าเงื่อนไขล่วงหน้า รวมรูปที่ล้มเหลว อ่านเรื่องอคติอื่นที่เกี่ยวข้องได้ใน อคติที่ทำให้เทรดพลาด

รูปที่ชัดที่สุดบนกราฟ มักชัดเพราะเรารู้ตอนจบแล้ว ถ้ายังไม่ปิดทะลุเส้นยืนยัน ให้ถือว่ายังไม่มีรูป

ในการทดสอบย้อนหลังของเรา

เราลองเปลี่ยนแนวคิด “ซื้อที่ก้น” เป็นกติกาตายตัว บนทองคำ (XAUUSD) กราฟ M1 ใช้ข้อมูล tick จริง 1 มกราคมถึง 1 กันยายน 2026 ใน Strategy Tester ของ MT5 ทุนตั้งต้น 10,000 ดอลลาร์ ไม้ละ 0.10 lot หาก้นและยอดด้วยอินดิเคเตอร์ ZigZag สองขนาด (swing ใหญ่และ swing เล็ก) นับเฉพาะขาที่ยาวอย่างน้อย 1% ของราคา ระดับทุกตัววัดเป็น % ของความยาวขาจากยอดลงมาถึงก้น

ผลแบ่งเป็นสามขั้น

1. ซื้อทันทีที่ก้นกำลังเกิด 12 ชุดที่ลองขาดทุนทุกชุด (Profit factor 0.48–0.98 ทุนลดลงระหว่างทางสูงสุด 65–100%) เหตุผลตรงไปตรงมา ก้นที่กำลังเกิดไม่ใช่ก้น ทุกครั้งที่ราคาทำต่ำใหม่ ระบบซื้อแล้วโดน Stop loss ซ้ำ การขยาย Stop loss แค่ทำให้ขาดทุนช้าลง
2. รอให้เด้งก่อนแล้วค่อยซื้อเมื่อกลับมาทดสอบก้น จำนวนไม้ลดลงมาก แต่ 24 ชุดยังขาดทุนทุกชุด (Profit factor 0.65–0.94) การกลับมาทดสอบก้นหลายครั้งคือขาลงที่กำลังไปต่อ
3. Double bottom ครบตามแบบ เด้ง กลับมาทดสอบก้น แล้วต้องขึ้นผ่านระดับยืนยันก่อนจึงเข้า

ขั้นที่ 3 ขาดทุน 14 จาก 16 ชุด สองชุดที่กำไรมีแค่ 20 และ 22 ไม้ใน 8 เดือน น้อยเกินกว่าจะแยกออกจากความบังเอิญได้ รวมทั้ง 16 ชุดขาดทุน 20,751 ดอลลาร์ การยืนยันช่วยให้ขาดทุนน้อยลงจากขั้นแรก แต่ไม่ได้ทำให้กลายเป็นกำไร

เรายังลองอีกแบบ คือติดป้ายรูปทรงที่เกิดก่อนเข้าไม้ ทั้งหัวไหล่ Double top/bottom สามเหลี่ยม และลิ่ม ให้กับไม้ทุกไม้ของระบบตามเทรนด์ระบบหนึ่ง (ทองคำ M1 มกราคม 2022 ถึงสิงหาคม 2026 ใช้ tick ที่จำลองจากข้อมูลราย 1 นาที รวม 1,867 ครั้งที่เข้า) แล้วดูว่าไม้หลังรูปไหนไปถึงเป้าไกลบ่อยกว่ากัน ไม้ทั้งหมดถึงเป้า 17.8% แยกตามรูปได้ราว 12–22% ดูเหมือนรูปมีผล แต่

• พอแบ่งไม้ชุดเดิมด้วยสิ่งที่ไม่มีความหมายเลย คือเลขนาทีของเวลาเข้า (หาร 6 เอาเศษ) ได้ช่วง 16.1–20.8% ความต่างหลายจุดเกิดขึ้นได้จากความบังเอิญล้วน ๆ
• swing สองขนาดให้คำตอบขัดกัน ไม้ที่รูปชี้ตามทางได้ผลดีกว่าบน swing ใหญ่ (19.3% เทียบ 16.0%) แต่กลับด้านบน swing เล็ก (17.4% เทียบ 20.3%)
• สามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งการนับสถิติก่อนหน้าของเราจัดเป็นกลุ่มแย่สุด กลับได้ 22.3% สูงสุดในตารางบน swing เล็ก

เราจึงสรุปว่า ในการทดสอบนี้ ชื่อรูปทรงไม่ได้ช่วยแยกไม้ดีออกจากไม้แย่ได้เกินความบังเอิญ

ข้อจำกัด: ตลาดเดียว timeframe เล็ก และนิยามรูปของเราอิงจุดกลับตัวของ ZigZag ซึ่งต่างจากการมองด้วยตา รูปบนกราฟรายวันหรือตลาดอื่นอาจให้ผลต่างออกไป ผลทดสอบย้อนหลังไม่ได้บอกผลในอนาคต และตัวเลขข้างบนไม่ใช่ผลตอบแทนที่ควรคาดหวัง

Pattern ช่วยวางแผนได้ดี บอกว่าเมื่อไรรูปเสีย วาง Stop loss ตรงไหน วัดเป้าแค่ไหน แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะไปทางไหน

ใช้คู่กับการคุมความเสี่ยง

• คำนวณก่อนเข้าทุกครั้ง ระยะ Stop loss ระยะถึงเป้า RR และอัตราชนะคุ้มทุน ถ้า RR ถึงเป้าต่ำกว่า 1 ต้องชนะเกินครึ่ง ถามตัวเองว่ามีหลักฐานไหมว่าทำได้
• ขนาด lot มาจากระยะ Stop loss รูปใหญ่ Stop loss กว้าง lot ต้องเล็กลง ความเสี่ยงเป็นเงินต้องเท่าเดิม
• ให้รูปเป็นตัววางแผน ไม่ใช่ตัวตัดสินทิศ ใช้ร่วมกับเทรนด์ใหญ่และแนวที่คนเห็นตรงกัน เช่น เส้นแนวโน้มและช่องราคา แทนการเทรดทุกรูปที่เจอ
• จดทุกรูปที่เข้าเงื่อนไข รวมรูปที่ไม่ได้เข้าและรูปที่ล้มเหลว แยกผลตามชนิดรูปก่อนเพิ่มเงินจริง ดูเรื่องผลทดสอบกับผลจริงใน ผล Backtest กับผลจริงต่างกันเพราะอะไร

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• เข้าก่อนรูปยืนยัน ขายตอนไหล่ขวายังไม่หลุด neckline หรือซื้อตรงก้นที่สองก่อนปิดเหนือยอดกลาง เป็นการเดาว่ารูปจะเกิด ซึ่งในการทดสอบของเราเป็นแบบที่ขาดทุนหนักที่สุด
• นับไส้ที่จิ้มทะลุเป็นการเบรก ใช้ราคาปิดของแท่งตาม timeframe ที่เทรด ไม่ใช่ราคาระหว่างแท่ง
• ขยับเส้นให้เข้ารูป ลาก neckline ใหม่หลังเห็นราคาไปแล้ว หรือเรียกรูปที่ไหล่ไม่เท่ากันเลยว่าหัวไหล่ ทำให้ทุกอย่างดูเหมือนได้ผล
• ถือ Measured move เป็นคำสัญญา เป้าจากความสูงรูปเป็นแค่ระยะอ้างอิง ราคาไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปถึง
• วาง Stop loss ตามความสบายใจแทนตามโครงสร้าง Stop loss แคบกว่าจุดที่รูปเสียทำให้โดนกวาดง่าย กว้างเกินไปทำให้ RR แย่ ให้วางตรงจุดที่ถ้าโดนแปลว่ารูปผิดแล้ว แล้วลด lot ให้เข้ากับระยะนั้น