เส้นแนวโน้ม (Trendline) และช่องราคา ลากยังไงให้เป็นกติกา ไม่ใช่ความรู้สึก

เส้นแนวโน้ม (Trendline) คือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดต่ำของการย่อตัวในขาขึ้น หรือจุดสูงของการเด้งในขาลง ใช้ดูว่าเทรนด์ยังเดินด้วยความชันเดิมหรือไม่ และใช้หาจุดวาง Stop loss ปัญหาคือคนสองคนมองกราฟเดียวกันมักลากได้คนละเส้น บทนี้จึงเน้นวิธีลากแบบมีกติกา ที่ลากซ้ำได้ผลเดิมทุกครั้ง

ลากเส้นแนวโน้มแบบมีกติกา

ก่อนลากเส้น ต้องตกลงกับตัวเองก่อนว่าอะไรนับเป็น “จุดต่ำ” ในบทนี้ใช้ Swing low คือแท่งที่ Low ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับ 3 แท่งทางซ้ายและ 3 แท่งทางขวา (คล้าย Fractal ของ Bill Williams ซึ่งใช้ 2 แท่งแต่ละข้าง)

1. ขาขึ้น ต่อ Swing low สองจุดที่จุดหลังสูงกว่าจุดแรก ขาลง ต่อ Swing high สองจุดที่จุดหลังต่ำกว่าจุดแรก
2. สองจุดลากเส้นได้เสมอ จึงยังไม่ยืนยันอะไร ต้องรอ จุดแตะที่ 3 คือ Swing low ถัดไปที่กลับมาอยู่ใกล้เส้นในระยะเผื่อที่ตั้งไว้
3. กำหนดระยะเผื่อเป็นสัดส่วนของ ATR (ค่าเฉลี่ยความกว้างของแท่ง ดู ATR คืออะไร) เช่น ห่างจากเส้นไม่เกิน 0.3 ATR นับเป็นแตะ ระยะเผื่อแบบนี้ปรับตามความผันผวนเอง
4. ไส้หรือตัวแท่ง เลือกแบบเดียว ไส้คือราคาที่ซื้อขายเกิดขึ้นจริง ตัวแท่งไม่ถูกไส้ยาวแท่งเดียวดึงเส้นเพี้ยน ทั้งสองแบบใช้ได้ แต่ถ้าสลับไปมาเพื่อให้เส้นแตะสวย เส้นนั้นจะวัดอะไรไม่ได้

ข้อที่คนลืมบ่อย Swing low ที่ต้องมี 3 แท่งทางขวา จะรู้ว่าเป็น Swing low ได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว 3 แท่ง เส้นที่ดูแตะพอดีในกราฟย้อนหลัง ตอนเกิดจริงเรายังไม่รู้ว่าเป็นจุดต่ำ

ตัวอย่างคำนวณ: ลากเส้นและช่องราคาบนกราฟตัวอย่าง

ใช้ราคาสมมติ 90 แท่ง ระดับราคาคล้ายทองคำ (ไม่ใช่ราคาตลาดจริง) หา Swing low ได้ที่แท่ง 13, 31, 48, 67 และ 84

ขั้น	วิธีคิด	ผล
จุด ① แท่ง 13	Low	2,402.6
จุด ② แท่ง 31	Low	2,418.2
ความชัน	(2,418.2 − 2,402.6) ÷ (31 − 13)	0.867 ต่อแท่ง
เส้นที่แท่ง 48	2,402.6 + 0.867 × 35	2,432.93
ห่างจาก Low แท่ง 48 (2,434.2)	1.27 ÷ ATR 4.76	0.27 ATR → นับเป็นแตะครั้งที่ 3
ห่างจาก Low แท่ง 67 (2,450.0)	0.60 ÷ ATR 4.38	0.14 ATR → แตะอีกครั้ง
ห่างจาก Low แท่ง 84 (2,468.1)	3.97 ÷ ATR 4.24	0.94 ATR → ไม่นับ

ATR ในตารางคือ ATR 14 แบบ Wilder ณ แท่งนั้น ส่วนแท่ง 15 ไส้ล่างลงไปใต้เส้น 0.73 ซึ่งยังอยู่ในระยะเผื่อ (0.3 × 4.09 = 1.23) จึงไม่นับว่าหลุด ตรงนี้เองที่ระยะเผื่อช่วยไม่ให้ไส้แท่งเดียวทำให้ต้องลากเส้นใหม่

ช่องราคา (Channel) คือการเลื่อนเส้นแนวโน้มขึ้นไปขนานกัน ให้ผ่าน High ที่ห่างจากเส้นมากที่สุด นับเฉพาะแท่งที่เกิดก่อนจุดตัดสินใจ ในตัวอย่าง High ที่ห่างที่สุดตั้งแต่แท่ง 13 ถึงแท่ง 51 คือแท่ง 40 (2,446.8) ห่างเส้น 2,446.8 − 2,426.0 = 20.8 เส้นขอบบนจึงอยู่สูงกว่าเส้นแนวโน้ม 20.8 ทุกแท่ง

ใช้เส้นวาง Stop loss และเป้าหมาย

ต่อจากตัวอย่าง Swing low แท่ง 48 ยืนยันได้ที่แท่ง 51 (ครบ 3 แท่งทางขวา) สมมติตัดสินใจที่ราคาปิดแท่ง 51

1. ราคาปิด = 2,439.9 เส้นแนวโน้มที่แท่ง 51 = 2,402.6 + 0.867 × 38 = 2,435.53
2. ATR 14 = 4.54 วาง Stop loss เลยเส้นไปครึ่ง ATR = 2,435.53 − 0.5 × 4.535 = 2,433.27
3. ระยะเสี่ยง = 2,439.9 − 2,433.27 = 6.63
4. เป้าที่ขอบบนของช่อง = 2,435.53 + 20.8 = 2,456.33 ระยะทำกำไร = 16.43
5. Risk:Reward = 16.43 ÷ 6.63 = 1 : 2.48

ระยะเผื่อของ Stop loss (0.5 ATR) ตั้งให้กว้างกว่าระยะที่นับว่าแตะ (0.3 ATR) เพื่อให้ไส้ที่จิ้มเส้นตามปกติ อย่างแท่ง 15 ไม่โดน Stop loss เส้นแนวโน้มขาขึ้นยกตัวทุกแท่ง ขอบบนของช่องก็เช่นกัน ถ้าถือนานขึ้น เป้าจะสูงขึ้นตาม การใช้ค่า ณ แท่งที่เข้าจึงเป็นตัวเลขแบบระวังไว้ก่อน

ขนาดไม้คิดจากระยะเสี่ยง สมมติทุน 10,000 ดอลลาร์ ยอมเสี่ยง 1% = 100 ดอลลาร์ ถ้าสัญญาขนาด 100 ออนซ์ (พบบ่อยในทองคำ แต่ต้องเช็คใน contract specification ของโบรกเกอร์) ราคาขยับ 1 ดอลลาร์ ที่ 0.01 lot = 1 ดอลลาร์ ได้ 100 ÷ 6.63 = 15.1 หน่วยของ 0.01 lot คือประมาณ 0.15 lot วิธีคิดละเอียดอยู่ใน คิดขนาด lot จาก Stop loss

สเกล log กับกราฟระยะยาว

บนสเกลปกติ (linear) ระยะ 100 → 200 กับ 200 → 300 สูงเท่ากัน บนสเกล log ระยะที่สูงเท่ากันคือ เปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน 100 → 200 กับ 200 → 400 สูงเท่ากัน เพราะต่างก็ขึ้น 100%

ตัวอย่างง่าย ราคา 100 แล้วเป็น 200 ในเวลาเท่ากันสองช่วง เส้นตรงบนสเกลปกติจะชี้ไปที่ 300 ในช่วงที่สาม แต่บนสเกล log จะชี้ไปที่ 400 ห่างกันถึง 100

กติกาง่าย ๆ ถ้ากราฟที่ดูอยู่ ราคาเปลี่ยนไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป เช่น กราฟรายสัปดาห์หลายปี หรือคริปโตที่วิ่งหลายเท่าตัว ให้เปิดสเกล log (บางแพลตฟอร์มมีปุ่มสลับสเกล log ให้เลือก เช่น TradingView บางแพลตฟอร์มไม่มี) ส่วนกราฟรายชั่วโมงไม่กี่วัน ราคาเปลี่ยนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ สองสเกลแทบไม่ต่างกัน

หลุดเส้น และ Retest

การหลุดเส้น (Break) ควรกำหนดเป็นกติกา เช่น ราคาปิดต่ำกว่าเส้นเกินระยะเผื่อ ไม่ใช่แค่ไส้จิ้ม หลังหลุด ราคามักกลับมาทดสอบเส้นเดิมจากอีกฝั่ง เรียกว่า Retest บางครั้งเส้นเดิมกลายเป็นแนวต้าน บางครั้งราคาก็กลับขึ้นไปเหนือเส้นเฉย ๆ

ทำไมหลุดเส้นแล้วไม่ใช่การกลับตัวเสมอ

เส้นแนวโน้มวัด ความชัน ของการขึ้น การหลุดเส้นจึงบอกแค่ว่าราคาไม่ได้ขึ้นด้วยความเร็วเดิมแล้ว หลังจากนั้นเป็นได้สามทาง

• กลับตัวเป็นขาลง ทำ High ที่ต่ำลง แล้วหลุด Swing low ล่าสุด
• ไซด์เวย์ ราคาแกว่งในกรอบ
• ขึ้นต่อแต่ช้าลง ได้เส้นแนวโน้มใหม่ที่ชันน้อยกว่า

การกลับตัวตามความหมายของโครงสร้างราคา ต้องเห็น High ที่ต่ำกว่าเดิมและ Low ที่ต่ำกว่าเดิม การหลุดเส้นอย่างเดียวยังไม่ถึงขั้นนั้น อ่านเรื่องการเปลี่ยนสภาพตลาดเพิ่มใน Market regime

เส้นแนวโน้มหลุด แปลว่าเทรนด์ไม่ได้เดินด้วยความชันเดิม ไม่ได้แปลว่าเทรนด์จบ

กับดักความชัน และการลากเส้นใหม่

• เส้นชันเกินไป ถ้าลากจาก Low สองจุดในช่วงที่ราคาเร่งตัวแรง เส้นจะชันจนราคาเดินตามไม่ได้นาน หลุดเร็ว และการหลุดแบบนี้ส่วนใหญ่คือราคากลับไปเดินความเร็วปกติ
• ลากใหม่ทุกครั้งที่หลุด ขยับเส้นให้ “ยังไม่หลุด” ไปเรื่อย ๆ เส้นจะไม่มีวันผิด ซึ่งแปลว่ามันไม่ได้วัดอะไรเลย ตั้งกติกาไว้ก่อน เช่น เส้นจบเมื่อปิดเลยระยะเผื่อ และเส้นใหม่ต้องใช้ Swing low ที่เกิดหลังจุดหลุดเท่านั้น
• ดูหลาย timeframe เส้นบนกราฟรายชั่วโมงหลุดได้ทั้งที่เส้นบนกราฟรายวันยังดีอยู่ ตกลงไว้ก่อนว่าใช้ timeframe ไหนตัดสินใจ ดู ดูหลาย timeframe

เส้นที่แตะ 3 ครั้ง เกิดขึ้นเองได้บ่อย

เราลองจำลองราคาที่เดินแบบสุ่มล้วน (random walk ไม่มีเทรนด์) 200 แท่ง 10,000 รอบ ใช้กติกาเดียวกับบทนี้ทุกข้อ คือ Swing low 3 แท่งแต่ละข้าง ต่อ Swing low สองจุดติดกันที่ยกตัวสูงขึ้น แล้วดูว่า Swing low ถัดไปมาแตะเส้นภายใน 0.3 ATR โดยไม่มีแท่งไหนหลุดเส้นเกินระยะเผื่อระหว่างทางหรือเปล่า

• 59.0% ของรอบ มีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่แตะครบ 3 จุดอย่างน้อยหนึ่งเส้น
• ถ้าเหลือ 100 แท่ง ยังเจอ 30.4% ของรอบ
• ในคู่ Low ที่ยกตัวสูงขึ้นทั้งหมด 12.4% ได้จุดแตะที่ 3

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ขึ้นกับรายละเอียดเล็ก ๆ ของกติกา เช่น วิธีสร้างแท่งเทียนและวิธีนับการเบรก เมื่อลองจำลองอีกรอบด้วยการตีความกติกาเดียวกันต่างไปเล็กน้อย ได้ราว 40% สำหรับ 200 แท่ง แทน 59% แต่ข้อสรุปยังเหมือนเดิม

ราคาสุ่มไม่มีใครวางคำสั่งไว้ที่เส้นไหน แต่เส้นแตะ 3 ครั้งก็ยังเกิดในรอบจำนวนมาก และนี่คือกติกาเข้มงวดที่ใช้แค่ Low ติดกัน ถ้าเลือก Low คู่ไหนก็ได้ตามใจ จะเจอบ่อยกว่านี้อีก เรื่องเดียวกับแนวรับแนวต้านที่ราคาแตะบ่อยโดยบังเอิญ อ่านใน แนวรับแนวต้านและโซน Demand Supply และ ทำไมกราฟย้อนหลังดูง่ายเสมอ

จุดแตะที่ 3 ทำให้เส้นน่าเชื่อขึ้น แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าเส้นมีพลัง ใช้เส้นเป็นที่วาง Stop loss และวัดความชัน มากกว่าเป็นคำทำนาย

ผลนี้เป็นการจำลองราคาสุ่ม ไม่ใช่ข้อมูลตลาดจริง มันไม่ได้บอกว่าเส้นแนวโน้มใช้ไม่ได้ บอกแค่ว่าการเห็นเส้นแตะสวย ๆ ในกราฟย้อนหลังยังไม่ใช่หลักฐาน ถ้าอยากรู้ว่ากติกาของตัวเองได้เปรียบจริงไหม ต้องจดสัญญาณก่อนราคาไป แล้วนับทั้งครั้งที่ถูกและพลาด ดูการทดสอบรูปแบบกราฟอื่น ๆ ใน รูปแบบกราฟผ่านการทดสอบ

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• ลากเส้นจาก Low สองจุดแล้วถือว่าเป็นเส้นสำคัญทันที ทั้งที่สองจุดลากเส้นได้เสมอ
• สลับระหว่างไส้กับตัวแท่ง หรือข้าม Low ที่ไม่เข้าเส้น เพื่อให้เส้นแตะพอดี
• ลากเส้นใหม่ทุกครั้งที่หลุด จนเส้นไม่เคยผิด
• วาง Stop loss ชิดเส้นพอดี แล้วโดนไส้จิ้มปกติกวาดออก
• เห็นเส้นหลุดแล้วเปิดฝั่งตรงข้ามทันที โดยยังไม่มี High และ Low ที่ต่ำลง
• ใช้สเกลปกติกับกราฟหลายปีที่ราคาเปลี่ยนไปหลายเท่าตัว
• ลืมว่า Swing low ยืนยันได้ช้ากว่าที่เห็นในกราฟย้อนหลัง 3 แท่ง