Pivot Point คืออะไร สูตร Classic Fibonacci Camarilla และวิธีใช้ให้ไม่หลงทาง

Pivot Point คือระดับราคาที่คำนวณจาก High Low และราคาปิดของช่วงก่อนหน้า ส่วนใหญ่คือเมื่อวาน แล้วใช้เป็นเส้นอ้างอิงของวันนี้ เส้นกลางเรียกว่า P เหนือขึ้นไปคือ R1 R2 R3 (Resistance) ใต้ลงมาคือ S1 S2 S3 (Support) ข้อดีคือทุกคนที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจะได้เส้นเดียวกันเป๊ะ ไม่ต้องลากเส้นเอง ข้อที่ต้องรู้ตั้งแต่ต้นคือ เส้นพวกนี้เป็นแค่ผลคำนวณจากราคาในอดีต ไม่มีหลักฐานว่าราคาถูกดูดให้มาหยุดที่เส้น

สูตร Classic (Floor pivot)

สูตรนี้เกิดจากเทรดเดอร์ในห้องค้า (floor trader) ที่ต้องการเส้นอ้างอิงประจำวันแบบคิดมือได้เร็ว เป็นสูตรที่โปรแกรมส่วนใหญ่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

เส้น	สูตร
P	(H + L + C) ÷ 3
R1	2 × P − L
S1	2 × P − H
R2	P + (H − L)
S2	P − (H − L)
R3	H + 2 × (P − L)
S3	L − 2 × (H − P)

H L C คือ High Low และราคาปิดของช่วงก่อนหน้า สังเกตว่า R1 อยู่เหนือ P เท่ากับระยะที่ P อยู่เหนือ Low เมื่อวาน ส่วน S1 อยู่ใต้ P เท่ากับระยะที่ P อยู่ใต้ High เมื่อวาน เส้นจึงสะท้อนรูปร่างของวันก่อน ไม่ได้มาจากอะไรนอกเหนือจากนั้น

บางโปรแกรมใช้สูตร R3 และ S3 อีกแบบ คือ P ± 2 × (H − L) ทำให้ R3 S3 ไกลออกไปกว่าตารางนี้ ถ้าเส้นนอกสุดไม่ตรงกับคนอื่น ให้เช็คตรงนี้ก่อน

ตัวอย่างคำนวณทีละขั้น

สมมติกราฟคู่เงินหนึ่งเมื่อวานมี High 1.08370 Low 1.07714 และปิดที่ 1.08208 (กรอบวัน 65.6 pip)

1. P = (1.08370 + 1.07714 + 1.08208) ÷ 3 = 3.24292 ÷ 3 = 1.08097
2. R1 = 2 × 1.0809733 − 1.07714 = 1.08481
3. S1 = 2 × 1.0809733 − 1.08370 = 1.07825
4. R2 = 1.0809733 + 0.00656 = 1.08753
5. S2 = 1.0809733 − 0.00656 = 1.07441
6. R3 = 1.08370 + 2 × (1.0809733 − 1.07714) = 1.09137
7. S3 = 1.07714 − 2 × (1.08370 − 1.0809733) = 1.07169

ตรวจทาน: R1 − P ควรเท่ากับ P − L ซึ่งคือราว 38.3 pip และ P − S1 ควรเท่ากับ H − P ราว 27.3 pip ตัวเลขตรงกัน ระหว่างคำนวณให้เก็บทศนิยมเต็มไว้ แล้วค่อยปัดตอนท้าย ไม่อย่างนั้นเส้นจะเพี้ยนไปหนึ่งจุดได้

ราคาปิดเมื่อวานอยู่เหนือ P ราว 11 pip เพราะวันนั้นปิดค่อนไปทาง High

Fibonacci และ Camarilla ต่างกันยังไง

ทั้งสองสูตรใช้ H L C ชุดเดียวกัน ต่างกันที่วิธีกางเส้นออกไป

Fibonacci pivot ใช้ P ตัวเดียวกับ Classic แล้วบวกลบด้วยสัดส่วนของกรอบวัน (H − L)

• R1 S1 = P ± 0.382 × (H − L)
• R2 S2 = P ± 0.618 × (H − L)
• R3 S3 = P ± 1.000 × (H − L)

Camarilla ไม่ใช้ P แต่เริ่มจากราคาปิดเมื่อวาน (C) แล้วบวกลบด้วยกรอบวันคูณ 1.1

• R1 S1 = C ± (H − L) × 1.1 ÷ 12
• R2 S2 = C ± (H − L) × 1.1 ÷ 6
• R3 S3 = C ± (H − L) × 1.1 ÷ 4
• R4 S4 = C ± (H − L) × 1.1 ÷ 2

จากตัวอย่างเดิม Camarilla R3 = 1.08208 + 0.00656 × 1.1 ÷ 4 = 1.08388 อยู่ห่างจากราคาปิดแค่ 18 pip ส่วน Classic R3 อยู่ห่างเกือบ 93 pip ข้อมูลชุดเดียวกันแต่ภาพที่ได้ต่างกันมาก คนที่สอน Camarilla มักใช้ R3 S3 เป็นจุดดูการกลับตัว และ R4 S4 เป็นจุดดูการทะลุ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอนต่อกันมา ไม่ใช่ผลที่พิสูจน์แล้ว

แท่งของ “เมื่อวาน” คือแท่งไหน

ตรงนี้คือจุดที่คนพลาดบ่อยที่สุด Pivot คำนวณจากแท่งรายวัน และแท่งรายวันตัดตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรก ไม่ใช่เที่ยงคืนเวลาไทย

• โบรกจำนวนมากเปลี่ยนวันตรงกับ 17:00 น. นิวยอร์ก ราวตีสี่ถึงตีห้าเวลาไทย (อ่านเพิ่มใน เวลาตลาด Forex ตามเวลาไทย)
• ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัดวันเร็วหรือช้ากว่านั้น High Low Close จะต่าง เส้นทั้งชุดก็ต่างตาม
• เซิร์ฟเวอร์บางแบบมีแท่งวันอาทิตย์สั้น ๆ ไม่กี่ชั่วโมง Pivot ของวันจันทร์ที่คำนวณจากแท่งนี้จะแคบผิดปกติ
• คริปโตซื้อขายทุกวัน กราฟส่วนใหญ่ตัดวันที่ 00:00 UTC หรือ 07:00 น. เวลาไทย แต่ควรเช็คกับแพลตฟอร์มที่ใช้

ถ้าเปิด MT5 กับเว็บกราฟอื่นแล้วเส้นไม่ตรงกัน ส่วนใหญ่ไม่ใช่สูตรผิด แต่ใช้แท่งรายวันคนละชุด ให้ยึดกราฟที่ใช้เทรดจริง

Pivot ที่ “ทั้งตลาดดู” ไม่มีอยู่จริงแบบเป๊ะ ๆ แต่ละคนเห็นเส้นตามเวลาตัดวันของตัวเอง

Pivot รายสัปดาห์และรายเดือน

สูตรเหมือนเดิมทุกอย่าง เปลี่ยนแค่ช่วงข้อมูล

• รายสัปดาห์ ใช้ High Low Close ของสัปดาห์ที่แล้ว ได้เส้นชุดเดียวใช้ทั้งสัปดาห์
• รายเดือน ใช้ของเดือนที่แล้ว ใช้ทั้งเดือน

เพราะกรอบของสัปดาห์และเดือนกว้างกว่ากรอบวันมาก เส้นจึงห่างกันมาก หลายวันราคาไม่ได้เข้าใกล้เส้นเลย คนเทรดรายวันมักใช้ Pivot รายวันเป็นหลัก แล้วดูรายสัปดาห์ประกอบว่าราคาอยู่ช่วงไหนของภาพใหญ่ คล้ายหลักการใน การดูหลาย timeframe

วิธีที่เทรดเดอร์ใช้ Pivot

1. ดูว่าวันนี้ราคาอยู่ฝั่งไหนของ P

ราคาอยู่เหนือ P ทั้งวัน แปลว่าวันนี้ซื้อขายสูงกว่าค่ากลางของเมื่อวาน คนจำนวนมากใช้เป็นตัวบอกน้ำหนักของวัน ถ้าอยู่เหนือ P จะมองหาจังหวะฝั่ง Buy มากกว่า ใต้ P มองฝั่ง Sell มากกว่า สิ่งนี้เป็นแค่การบรรยายตำแหน่งราคา ไม่ได้บอกว่าราคาจะไปต่อ

2. ใช้เป็นเป้าหรือจุดเช็คระยะ

R1 และ S1 มักใช้เป็นเป้าแรก หรือใช้เช็คว่าวันนี้ราคาวิ่งไปไกลแค่ไหนแล้ว วันที่ราคาไปถึง R2 หรือ S2 ได้ คือวันที่กรอบกว้างกว่าเมื่อวาน ส่วน R3 S3 แบบ Classic อยู่ไกลมาก หลายวันไม่ได้แตะ

3. หาจุดที่หลายอย่างมาตรงกัน (confluence)

เส้น Pivot ที่บังเอิญตรงกับ High Low เดิม เลขกลม หรือ Pivot รายสัปดาห์ เป็นที่ที่คนดูหลายกลุ่มพร้อมกัน เทรดเดอร์มักให้น้ำหนักมากกว่าเส้นที่อยู่โดดเดี่ยว วิธีหาแนวรับแนวต้านจากโครงสร้างราคาอ่านได้ใน แนวรับแนวต้าน และโซน Supply Demand

4. สองแนวทางที่สวนกัน

บางคนรอราคาเด้งกลับที่เส้น บางคนรอราคาทะลุเส้นแล้วตาม ทั้งคู่ใช้เส้นเดียวกันแต่คิดตรงข้าม ไม่มีแบบไหนถูกเสมอ สิ่งที่แยกสองแบบออกจากกันคือกติกาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่ตัวเส้น

เส้นไม่ใช่แม่เหล็ก

ในภาพแรก ราคาวันนี้ลงไปใต้ P ช่วงหนึ่ง แล้วขึ้นผ่าน R1 ไปอีกราว 18 pip ก่อนกลับลงมาปิดใต้ R1 ไม่ถึง R2 และไม่ลงไปถึง S1 เลย เส้นไม่ได้หยุดราคาไว้ตรงไหนเป็นพิเศษ นี่คือเรื่องปกติ เส้นมีหลายเส้น ราคาเคลื่อนทุกวัน ย่อมมีเส้นที่ตรงกับจุดกลับตัวบ้างเสมอ ถ้าเราจำแค่วันที่ราคาเด้งพอดีเส้น จะรู้สึกว่าเส้นแม่นกว่าความจริง (อ่านเรื่องนี้ใน หลอกตัวเองด้วยกราฟย้อนหลัง)

ระวังสับสนกับคำว่า pivot อีกความหมาย คือ จุดกลับตัว (swing pivot) ที่ ZigZag หรือ fractal หาให้ จุดนี้คือยอดหรือก้นจริงของราคา และรู้ได้หลังเกิดไปแล้วเท่านั้น ส่วน Pivot Point ในบทนี้คำนวณไว้ล่วงหน้าจากสูตร คนละเรื่องกัน

แต่บทเรียนจากการวัดจุดกลับตัวใช้ได้กับทั้งสองแบบ ในการทดสอบย้อนหลังของเรา บนทองคำ M1 ปี 2022 ถึง 2026 (ปีล่าสุดไม่เต็มปี) เราลองกติกาเปิดออเดอร์สวนทางหลัง ZigZag ยืนยันจุดกลับตัว ในปี 2022 ตอนนับจากตารางเหตุการณ์ กติกานี้ชนะ 53.67% จาก 177 ไม้ แต่พอเขียนเป็นระบบแล้วทดสอบใน MT5 โหมด Every tick ปีเดียวกันได้ 224 ไม้ ชนะแค่ 48.21% และเมื่อรันครบทุกปีที่ทดสอบ (2022 ถึงสิงหาคม 2026) ขาดทุนรวม 11,647 ดอลลาร์ บนบัญชีทดสอบ 100,000 ดอลลาร์ แบบ lot คงที่

ส่วนต่าง 47 ไม้ คือไม้ที่ตารางตัดทิ้ง เพราะยังไม่ถึง Take profit หรือ Stop loss ในกรอบเวลาที่กำหนด และไม้กลุ่มนี้ชนะแค่ 27.7% การนับเฉพาะเหตุการณ์ที่ “จบสวย” ทำให้ตัวเลขดูดีเกินจริง ใครที่นับว่าราคาเด้งที่ Pivot กี่ครั้ง ควรนับครั้งที่ราคาทะลุไปเฉย ๆ และครั้งที่ค้างไม่ไปไหนด้วย ผลนี้เป็นผลทดสอบย้อนหลังของตลาดเดียว ผลในอดีตไม่ได้บอกผลในอนาคต (ทำไมผลทดสอบกับผลจริงไม่ตรงกัน)

Pivot บอกว่าราคาอยู่ตรงไหนเทียบกับเมื่อวาน มันไม่ได้บอกว่าราคาจะหยุดตรงไหน

ใช้ร่วมกับการคุมความเสี่ยง

เส้น Pivot ช่วยวางแผนระยะ แต่ความเสี่ยงต้องคิดเป็นตัวเลขเสมอ

ตัวอย่างการคิด ใช้เส้นจากตัวอย่างเดิม สมมติแผนคือเข้าที่ 1.08150 ซึ่งอยู่เหนือ P วาง Stop loss ที่ 1.08040 ใต้ P ไปเล็กน้อย และมองเป้าที่ R1 1.08481

• ความเสี่ยง = 1.08150 − 1.08040 = 11.0 pip
• เป้า = 1.08481 − 1.08150 = 33.1 pip
• RR = 33.1 ÷ 11.0 = 3.01

ตัวเลขนี้ยังไม่หัก spread และไม่ได้แปลว่าราคาจะไปถึงเป้า จากนั้นค่อยคิดขนาดไม้จากระยะ 11.0 pip ตาม วิธีคำนวณขนาดไม้จากระยะ Stop loss

ข้อควรระวังสองข้อ

• อย่าวาง Stop loss ตรงเส้นพอดี คนจำนวนมากเห็นเส้นเดียวกัน ราคาแค่แตะเส้นแล้วกลับก็โดนได้ ให้เว้นระยะ เช่นอิงจาก ATR
• วันที่กรอบเมื่อวานแคบหรือกว้างผิดปกติ เส้นทั้งชุดจะแคบหรือกว้างตาม เช่นหลังวันหยุดหรือวันข่าวใหญ่ ถ้าระยะถึง Stop loss แคบจนเหลือแค่ไม่กี่เท่าของ spread ต้นทุนจะกินผลลัพธ์มาก

ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย

• ใช้แท่งรายวันผิดชุด ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ตัดวันกี่โมง หรือดูเส้นจากเว็บที่ตัดวันต่างจากกราฟที่เทรด
• เปิดทุกสูตรพร้อมกัน Classic Fibonacci Camarilla รายวัน รายสัปดาห์ รวมกันหลายสิบเส้น ราคาไปตรงไหนก็มีเส้นรอ เลยดูเหมือนเส้นแม่นทุกครั้ง
• คิดว่าเส้นเป็นแม่เหล็ก แล้วเข้าสวนเทรนด์แรงทุกครั้งที่แตะ R หรือ S
• ปัดทศนิยมระหว่างคำนวณ ทำให้เส้นเพี้ยน ควรเก็บค่าเต็มจนขั้นสุดท้าย
• ไม่เปลี่ยนเส้นเมื่อขึ้นวันใหม่ เส้นของเมื่อวานใช้ไม่ได้กับวันนี้ ต้องคำนวณใหม่ทุกช่วง
• วาง Stop loss ตรงเส้นพอดี แทนที่จะคิดจากความผันผวนและขนาดไม้ที่รับได้